保险规模的预测模型及实证分析.pdfVIP

第 26 卷 第 4 期 财经研究 . 26 . 4 V o l N o 2000 年 4 月 T h e Stu dy o f F in an ce an d E conom ics A p r. 2000　 保险规模的预测模型及实证分析 粟　芳 (上海财经大学 金融学院, 上海 200433) 　　摘　要: 评价一国保险规模的指标有保费收入、保险密度和保险深度。三个指标从不同角度描述了一国 的保险规模。本文从影响一国保险规模的最主要的因素——人均 GD P 入手, 构造了保险密度与人均 GD P 的 短期与长期数学模型, 并分析了短期模型与长期模型的关系。大量的数据证明, 通过该模型对一国短期和长 期的保险规模作出预测是可行而且准确的。 　　关键词: 保险密度; 保险深度; 人均 GD P 　　中图分类号: F 84　文献标识码: A 　文章编号: 100 19952 (2000) 0400 1905 　　衡量一国保险规模的重要指标有保费收入、保险深度和保险密度。保费收入是衡量一国一 定时期保险规模总量的绝对指标, 只能用于一国的纵向比较, 国与国之间不具有可比性。保险 深度是指保费收入 占该年GD P 的比例。它是一个综合性指标, 衡量保险规模的发展水平, 可用 于国与国的比较。保险密度是衡量一国公民保险意识水平、保险市场发展程度的指标, 等于该 年的人均保费。 保险深度= 保费收入当年 GD P 总额 ( 1) 保险密度= 保费收入总人口 (2) ( ) ( ) 　　将 1 式的分子、分母同除以当年的总人口, 得 3 式: 保费收入总人口 保险密度 保险深度= = (3) 当年 GD P 总额总人口 人均 GD P ( ) 　　从 3 式可以看出, 保险密度和保险深度都与人均 GD P 有关。因为, 保险密度和保险深度 是反映保险规模的指标, 保险规模又主要与该国的经济发展水平有关, 而人均 GD P 是反映该 国经济发展水平的重要指标。所以, 保险密度和保险深度都是人均GD P 的函数。因此, 如果我 们能构造出保险密度与人均GD P 的函数, 就可以根据该国的人均GD P 来预测保险密度, 并且 ( ) ( ) 根据 3 式和 2 式预测保险深度和保费收入了。这样我们就可以合理计划保险展业和有效运 用保险资金, 使保险公司的风险最小、效益最大。 ( ) 一、保险密度与人均 GD P G- D 模型 短期模型 　　中国、日本和美国在 1973- 1998 年期间各年的人均 GD P 与保险密度如图 1 所示。 收稿 日期: 20000 107 ( ) 作者简介: 粟　芳 1974- , 女, 重庆人, 上海财经大学金融学院博士生。 ·19 · 图 1　中国、日本、美国保险密度与人均 GD P 关系