两正态分布变异系数差一种新假设检验方法.pdfVIP

2009年 11月 吉林师范大学学报 (自然科学版) No．4 第4期 JournalofJilinNormalUniversity(NaturalScienceEdition) Nov．20o9 两正态分布变异系数差的一种新的假设检验方法 康 乐，宋立新 (吉林师范大学数学学院，吉林 四平 136000) 摘 要 ：利用多元中心极限定理，证明了两个正态分布变异系数差具有渐近正态性，从而给出了一种新的检验 两个正态总体变异系数差异的方法． 关键词 ：变异系数差；多元极限定理；渐近正态性 中图分类号：O212．1 文献标识码 ：A 文章编号：1674—3873一(2oo9)o4-oo85．02 0 引言 在实际中，检验两个正态总体变异系数差异的问题十分常见．文[利用样本变异系数差的标准误差给 出了两正态总体变异系数差异的显著性检验．本文继续研究这一问题．我们利用多元中心极限定理，证明 了两个TI_态总体变异系数差具有渐近正态性，从而给出了一种新的检验方法 ． 1 两个正态总体变异系数差的渐近正态性 ~III[21记rn：(l， ，…， )，0：(l，2，…0)T，设 (—)— Ⅳ(o，∑)，其中∑ = ( ) ．又设 g(t 一，tk)对各 f有连续偏导数，则当 凡一 ∞时有 [g(Tl，712，…， )一g(1，02， … )]— Ⅳ(0，盯())，其中 = 盘 i=1 砉(警警) EX2 定理设～2v(1，})，l，～2v(2，；)，总体和_y的变异系数分别为：c=三=／ 一 1， 、 ， Ey2 c =2a = 一 1．分别从总体 和y中抽取容量为n的样本为：l，2，…， ；y1，y2，…，yn·要求 2 、 ， 两子样独立．由替换原则，C 和C 的估计为： C = ，C = 则有 [(c 一c )一(c 一c )] Ⅳ(0，u)，其中 02 = (c)+(c)+吉[(c)+(cvr)]。 证明：类似于[3]的证法，令 Z=(，Y，X2，y2)，则 EZ=(EX，EY，EX ，Ey2)T其中 EX= l；EY=／z2；EX= }+ }；Ey2= ；+；． 由中心极限定理可得： 收稿 日期：2009-09一II 基金项 目：吉林省教育厅 “十一 五”科学技术重点研究项 目(吉教科合~[2oo73—152) 第一作者简介 ：康 (1983．)，男，吉林师范大学数学学院硕士研究生 ．研究方向：Bayes统计 ． *通讯作者：宋立新(1954．)，教授．研究方向：Bayes统计． · 85 · 则 令 则 且 令 [(耋置，n，耋，耋)一(,ul,ff2,,u}+22z+；)]土Ⅳ(。，∑) 其中 ∑ = COV(X， ) COV(，y) COV(X，X) COV(X E