基于时间序列模型下国民经济发展趋势实证分析.pdfVIP

第 18 卷第 4 期 中原工学院学报 Vol . 18 　No . 4 2007 年 8 月 J OU RN AL O F ZHON GYU AN UN IV ER SIT Y O F T EC HN OL O GY Aug . ,2007 　　文章编号 :167 1 - 6906 (2007) 04 - 0060 - 04 基于时间序列模型下国民经济发展趋势实证分析 霍振宏 ( 中原工学院 ,郑州 450007) 摘 　要 : 　本文借助反映国民经济总量的重要指标 GDP ,对两类随机性时间序列模型的构建及相应的预测精度进行探 讨分析. 结果发现 :组合模型的预测普遍高于 A R IMA 模型的预测精度 ,从而为宏观政策的制定提供较精确的量化模型 依据. 关 　键 　词 : 　时间序列 ;平稳 ;单位根 ;预测 中图分类号 : 　F7 13 . 54 　 文献标识码 : 　A 　　时间序列分析. 从总体上可以将其划分为确定性 时间序列分析与随机性时间序列分析 2 大类. 笔者研 究发现 ,确定性时间序列分析与随机性时间序列分析 各有自己的特点 ,前者计算简单 ,后者过程复杂 ;但后 者比前者能够准确地刻画现象的变动规律[ 1 ] , 因而受 到建模者的青睐. 本文主要阐述由美国学者 Bo x 和英 国统计学者J enkin s 于 20 世纪 60 年代提出的自回归 移动平均模型以及一整套的建模技术 ,并在此基础之 上对我国的 GD P 序列的变动趋势进行了实证研究. 1 　时间序列模型的建立过程 Bo x - J enkin s 的建模理论已经比较成熟 ,其具体 的操作过程可以按照如图 1 所示的流程进行. 图 1 　时间序列模型建立流程 2 　样本数据的选取及实证研究 宏观经济变动趋势. 在实证中 ,选取了 1978 年到 2002 年全国 GD P 的名义值共 5 1 个 ,资料来源于《中国统计 2 . 1 　数据的选取 年鉴》2003 年. ( ) ( ) 国内生产总值 GD P 指一个国家 或地区 所有 2 . 2 　时间序列模型的建立 常住单位在一定时期内生产活动的最终成果 ,有三种 ( ) 由时间序列变化的趋势 见图 2 可以看出 ,我国 表现形态 ,即价值形态 、收入形态和产品形态. 它是衡 GD P (记为 X ) 序列存在明显的增长趋势 , 因而是非平 ( ) 量一个国家 或地区 宏观经济实力的最重要的总量指 稳的 ,表 2 中的单位检验结果也证实了这一点. 由于该 标之一 ,文章选择该指标作为研究对象 ,探讨我国未来 序列的二阶差分序列平稳 ,表明序列存在两个单位根 　收稿 日期 :2007 - 03 - 15 ( ) 　作者简介 :霍振宏 1963 - ,男 ,河南平舆人 ,讲师. 　第 4 期