统计预测与决策论文.docVIP

目录 摘要……………………………………………………………………………………………Ⅰ 关键字………………………………………………………………………………................Ⅱ 前言…………………………………………………………………………………………….1 问题重述…………………………………………………………………………………......2 问题分析……………………………………………………………………………………..2 符号说明…………………………………………………………………………………….3 模型建立与求解………………………………………………………………………….3 模型评价…………………………………………………………………………………….7 参考文献…………………………………………………………………………………….7 附录……………………………………………………………………………………………8 股票投资风险模型分析 摘要 股市有风险,入市需谨慎。股市投资要求投资者慎重决策,对于股票交易,用较为严谨的数学模型进行决策,也许能降低投资的风险,达到投资收益的最大化。股票投资的收益决定于买卖的价格,什么时候买入卖出,需要投资者进行分析，它是对一次指数平滑值计算的平滑值，即 （1） 二次指数平滑法主要用于变参数线性趋势时间序列的预测。变参数线性趋势预测模型的表达式为： （2） （2）式的预测模型与一般的线性趋势模型的区别在于，式中、是参数变量，随着时间自变量的变化而变化，即直线在各时期的截距和斜率是可能不同的； 是从期开始的预测期数。 运用二次指数平滑法求解（2）式可得参数变量的表达式，即 （3） 根据（3）求出各期参数变量的取值，代入（2）式，则具有无限期的预测能力，当仅作一期预测时，有 （4） 问题重述 某人现有闲置100万元人民币，打算做为期一个月某种投资，考虑购买股票或购买年利率为12%的某理财产品一个月。请你在为其提供一个合理的理财方案。 问题分析 投资的目的在于增值，投资收益率乃是最重要的指标。收益与风险哪一样我们应该放在第一位呢？如果没有风险，收益就不会产生，一旦我们进入投资市场，风险随时都在。在投资的时候，应该随时注意风险的存在。　：平滑指数 :一次指数平滑值 :二次指数平滑值 ：三重指数平滑值 :t时期的水平值 :t时期的线性增量 :t时期的抛物线增量 : 时期的预测值 S：投资方案的盈利值 模型的建立与求解 由数据画出2011年1月到2013年11月的平滑线散点图 图1 每月开盘价的平滑线散点图 图2 每月收盘价的平滑线散点图 由图1和图2可知，时间序列有增有减的趋势，对于这种非线性的时间序列，采用二次曲线平滑指数法建模，它的优点不但考虑了线性增长的因素，也考虑了二次抛物线的增长因素。 二次曲线平滑指数法的计算过程如下[2]： （1）计算t时期的单指数平滑值 =+(1-)S（t-1） （2）计算t时期的双指数平滑值 （3）计算t时期的三指数平滑值 = + （4） 计算t时期的水平值 =3-3+ （5） 计算t时期的线性增量 =[+] （6） 计算t时期的抛物线增量 =（-2+） （7）预测m时期以后，即时期的数值 =+m+ 其中，m是正整数，。 3、计算两种投资方案的盈利值 （1）通过计算得到2013年12月的预测开盘价为14.05【附录1】 通过计算得到2013年12月的预测收盘价为13.89【附录2】 故某人若投资购买股票必定亏本，即（万元），所以某人若投资购买股票将损失16万元。 （2）若购买年利率为12%的某理财产品一个月，可盈利(万元)。 所以某人应选择购买年利率为12%的某理财产品一个月。 4、预测后的散点图分析 图3二次曲线指数平滑法预测开盘价的平滑线散点图 图4 二次曲线指数平滑法预测收盘价的平滑线散点图 由图3和图4知，预测的时间序列增减的趋势明显小于图1和图2，得到的股票价比较平稳，可信度较高。 模型评价 模型的优点是方法简单，易得出结果。 模型的缺点是对数据处理时存在误差。 选取模型的方法单一，有待改进。 参考文献 [1] 庄赟.二次指数平滑法的应用[D].2011:1-3. [2] 徐国祥.统计预测与决策第四版[M].上海财经大学出版，2012：88-89. 附录 附录1 日期 开盘 2011年1月 14.49 14.49 14.49 14.49 2011年2月 16.26 15.38 14.93