第五组金融资本市场统计表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 _ftn1 _ftnref1 _To姓名 论文题目 An analysis on the co-movement between Australia and China stock markets: Evidence based on the market-contagion hypothesis 王德全 GARCH模型与我国股票市场VaR值的实证研究 Wang Xiaoxiao RESEACH ON TIME-VARYING BETAS OF SHANGHAI STOCK EXCHANGE 李瑞红 本轮股市泡沫产生及其破裂 长记忆特征下国债市场的风险价值研究 次贷危机影响下美国股市与我国房地产市场波动溢出效应分析 动态非线性套期保值策略研究 多分辨准确估计高频金融数据的波动与跳 邹辉文 风险资产市场组合的概率分布和均值估计 封闭式基金与股指期货套利交易的可行性分析 童 菲 欧阳资生 股票、国债和企业债券的极值风险比较研究 张兵 方毅，张屹山 王启敢? 葛翔宇 陈守东 徐颖韬 韩广哲 国际证券市场指数的频域实证研究 韩鑫韬 叶 兰 涂洁雯 过度波动、过度反应与中国封闭式基金 王通 沪深两市法定长假的假日效应比较 基金管理公司内部治理及其效应研究—以开放式基金为样本 基金经理个人特征的信号显示：投资能力与投资风格 基于copula的投资组合选择模型的研究 基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测 基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构的预测 陈庚 , 向小东 基于粗糙集-BP网络模型的股票价格预测研究 基于改进的EWMA期货保证金模型的实证研究 高勇标 基于广义双曲线分布族的我国证券市场风险度量 陈维维 华仁海 开放式基金流动和个股收益关系的实证分析 罗箐宇 王书平 邝雄 霍建强 考虑便利收益的原油期货投机套利模型 卫梦星? 殷克东 金延 克鲁格曼的危机预言 佟孟华1 刘丽巍2 流动性对股票收益率的负向冲击：一个比较研究 王汀汀 上海证券市场的多分形波动特征及其启示? 王维国 关大宇 潘祺志 西村友作 门明 深证成指高频数据波动率在跳跃扩散过程的应用 高新伟 张伟伟 石油储备与石油期货价格相互关系的实证分析 李林 辛鑫 苏亚拉图 完善西部农村金融服务应对国际金融风暴的考验 裴辉儒 寇贵明 我国A、H股市场互动分析 我国股市中的羊群效应的存在性与非对称性检验 丁志国 李晓倩 赵洪丹 信任与担忧：中国共同基金业执业能力评价 田业钧 王汝芳 徐腊平 王振伟 影响上证指数的宏观经济因素浅析 中国股票市场有效性与政府干预的实证研究 中国股市“过度自信”效应的实证分析 限售股解禁的提前反应与减持效应研究 中国农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系分析 陈言 中小投资者保护、股权结构与公司价值 资格证价格的期权定价研究 黄泽先 不确定信息理性预期、均值复归与有效资本市场：理论与实证研究的挑战 唐春霞 葛翔宇 国际股票市场行业指数的时域实证研究 Stationarity and Periodic Components of Time Series: An Empirical Analysis for Returns Series of Two Chinese Stock Markets’ Indexes in 2007 程瑶 夏南新 基于 模型的我国黑市汇率统计特性研究 孟庆福 张屹山 基于多元自适应回归样条的民营企业信用评级研究 金融计量经济模型方法应用的统计分析 股指期货不同推出方式对股票市场的影响 沪深300 指数日内跳的检验 沈根祥 基于非参数分位点回归模型的金融市场风险传染分析 基于分位数回归模型对我国证券市场在险价值度量的实证研究 赵征 金融安全、道德风险与金融机构监管 叶中行 金融危机下金融定量研究的新挑战 基于SVAR 模型的上证指数收益率与成交量的相关性研究 违约集聚与组合信用衍生品—基于Levy过程的动态模型 刘小铭 我国燃料油期货价格与现货价格的协整检验：考虑结构变化 关于股票增持的信号释放效应的实证研究 中国金融市场不同层次下的联动效应 实现波动率与随机波动率模型在中国股市的应用 股改前后上海股市波动特征半参数条件方差分析 Housewives of Tokyo versus the Gnomes of Zurich:Measuring Price Discovery in Sequential Markets 基于收益率视角的中国股市与世界主要股票市场联动性研究 中国开放式基金市场环境偏差效应研究 方国斌 马慧敏 郭明 涂志勇 熊灵 陈燕武 邱世斌 吴承业 楼燕妮 陈燕武 庞晓波 黄卫挺 涂聪智 陈燕武 史永东 武军伟 奉立诚 司彧钰