万家货币市场证券投资基金2009年第一季度报告【荐】.docVIP

万家货币市场证券投资基金2009年第一季度报告 2009年3月31日 基金管理人：基金托管人： 报告送出日期： §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自年月日起至月日止。在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益短期利率预期策略、策略无风险套利操作策略在控制风险的前提下，收益最大化一年期银行定期存款税后利率风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金 1.本期已实现收益 20,578,818.14 2.本期利润 20,578,818.14 3.期末基金资产净值 4,636,715,395.52 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2009年1季度 0.4217% 0.0062% 0.5548% 0.0000% -0.1331% 0.0062% 本基金收益按月结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金成立于2006年5月24日，建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭伟 本基金基金经理； 万家债券基金经理； 公司投资副总监 2006年 - 7年 男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理. 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金《证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》法律法规监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较异常交易行为专项说明 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额占基金总资产的比例（%） 64.66% 其中：债券 64.66% 资产支持证券 2 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售 0.00 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 1,816,171,268.55 33.16% 4 其他资产 2.18% 5 合计 100.00% 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 75,849,594,581.13 16.69% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 832,999,183.50 17.97% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3