万家货币市场证券投资基金2012年第三季度报告【荐】.DocVIP

万家货币市场证券投资基金2012年第三季度报告2012年9月30日2012年10月24日,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。 基金主代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年5月24日 8,240,282,198.21份 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化 一年期银行定期存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年7月1日至2012年9月30日 107,226,056.56 2.本期利润 107,226,056.56 3.期末基金资产净值 8,240,282,198.21 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。-③ ②-④ 过去三个月 0.8251% 0.0049% 0.7596% 0.0002% 0.0655% 0.0047% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金成立于2006年5月24日,建仓期为3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。2011年11月5日- 4年,曾任金元证券股份有限公司投资经理。2011年9月加入万家基金管理有限公司。2011年3月19日- 5年2010年4月加入万家基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。:①任职日期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。,企业盈利状况仍在恶化,但是市场对于未来经济的企稳回升有所预期。由于央行保持稳健的货币政策,银行间的资金面持续紧张,加上债券供给大幅增加,市场抛压非常严重。直至季度末,央行实施巨量的逆回购投放资金后,资金面才得到有效缓解,债券收益率开始企稳并小幅下行。 本基金在季度操作上,由于对于市场趋势判断比较正确,在资金面正确预判的指导下,及时减持部分短期融资券,并合理安排了资金的到期分配,很好应对了市场的调整以及基金规模的缩减。季度末以较高收益率投放了部分银行间逆回购及协议存款,获得0.8251%,同期业绩比较基准收益率为0.7596%。 对于未来的经济走势,尽管四季度宏观经济可能会阶段性企稳,但是经济的回升动力依然不足,企业的投资经营活动