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平安银行的债券回购交易 总行资金交易部李竞皓 1 一、 安银行及资金交易部简介 二、我们如何开展债券回购交易 三、债券回购在平安银行的用途 四、我们在债券回购中所遇到的问题 2 平安银行简介 平安银行为中国平安集团旗下重要成员，是中国平安集团综合金融服务平 台的重要组成部分。作为一家跨区域经营的股份制商业银行，平安银行注册资 本为人民币86.23亿元，总资产超过2000亿元，总行设在深圳，营业网点目前 分布于深圳、上海、福州、泉州、厦门、杭州、 州以及东莞等地。 平安银行的前身深圳市商业银行成立于1995年6月22日，是中国第一家城市 商业银行。2006年11月，经中国银监会正式批准，中国平安集团持有深圳市商 业银行89.36%的股份，成为该行最大股东。2007年6月16日，中国银监会批准 深圳市商业银行吸收合并原中国平安集团旗下子公司平安银行并更名为深圳平 安银行。2009年1月，深圳平安银行经批准更名为平安银行。 作为中国平安集团三大业务支柱之一，平安银行依托中国平安集团强大的 综合金融服务优势，将成为一家在零售业务、信用卡以及中小企业等主要目标 市场业绩骄人、整体管理上具有国际先进水平的全国性一流银行。 3 资金交易部简介 安银行 资金条线 对公条线 零售条线 信用卡条线 资金交易部 资产负债管理部 形成头寸指令 金融市场室 交易平盘室 银行账户管理室 头寸指令平盘 4 一、平安银行及资金交易部简介 二、我行如何开展债券回购交易 三、债券回购在平安银行的用途 四、我行在债券回购中所遇到的问题 5 我行如何开展债券回购交易 u 资金头寸的预报：平安银行各分支行及总行相关部门在我行的内部资金 管理系统上的进行头寸操作的预报。 u 头寸指令的形成：资金管理系统对预报数据进行汇总，匡算资金需求，并 于每日早上9：30形成头寸 令由资负部发往资金交易部。 u 头寸指令的执行：资金交易部在收到头寸指令后在银行间市场上进行询 价并通过债券回购或者拆借的形势完成该指令的执行，具体操作步骤如下： • 询价 通 MSN、RM、电话等方式达成交易意向 • 质押品核对/确认 对于债券正回购 ，需要通 中债登和我行内部的OPICS系统 来确认债券质押品的状态。对于债券逆回购 ，我们需要判断交易对手所抵押的债券折扣 率与中债估值一致。 6 我行如何开展债券回购交易 • 交易系统成交 ：交易在外汇交易中心的交易系统里成交。 • 交易记录 ：将已成交的债券回购交易录入到OPICS系统，跑批后系统相应反应债券 回购交易对债券头寸的影响。 资负部发送头寸指令 资金交易部接受头寸指令 中债登托管账户查询 （债券状态） 行内OPICS系统查询 （会计分类） 银行间市场询价及外汇交易中心系统成交