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第九章 多阶段决策和序贯决策 第一节 多阶段决策 第二节 序贯决策 要求掌握内容： 计算部分：多阶段决策 第一节 多阶段决策 一、多阶段决策的概念 在生产经营活动中，某些问题决策过程可以划分为若干相互联系的阶段，每个阶段需要做出决策，从而使整个过程取得最优。由于各个阶段不是孤立的，而是有机联系的，也就是说，本阶段的决策将影响下一阶段的发展，从而影响整个过程效果，所以决策者在进行决策时不能够仅考虑选择的决策方案使本阶段最优，还应该考虑本阶段决策对最终目标产生的影响，从而做出对全局来讲是最优的决策。当每个阶段的决策确定以后，全部过程的决策就是这些阶段决策所组成的一个决策序列。一般地说，一个决策问题，如果需要几次决策才能解决，则称之为多阶段决策问题。 例9-2 某地根据市场预测，决定投资建厂。根据实际情况提出三项可行方案： 方案一是建大厂，需投资600万元； 方案二是建小厂，需投资280万元； 方案三是先建小厂，若产品销路好，三年后再追加投资400万元，扩建成大厂。 三项方案的项目收益期都是10年。根据市场预测，前3年销路好的概率为0.7。若前3年销路好，则后7年销路好的概率为0.8；若前3年销路不好，则后7年销路不好的概率为0.9。 表9-2 年度收益值 表9-2 年度收益值 单位：万元/年 状 态 销路好 销路不好 建大厂 200 –40 建小厂 80 60 解： 根据所给的条件画出决策树，见图9-3。 计算各点的期望收益值： 点⑧：[200?0.8+ -40 ?0.2]?7?400 664 万元 ； 点⑨： 80?0.8+60?0.2 ?7 532 万元 ； 把点⑧与点⑨的期望值进行比较，点⑧的期望值较大，因而在决策点 6 进行决策时，应选择扩建方案，点 6 的期望值等于点⑧的期望值。同时对不扩建方案进行剪枝。 解： 点⑦：（80?0.1+60?0.9）?7 434 万元 ； 点③: 80?0.7?3+664?0.7+60?0.3?3+434?0.3?280 537 万元 ； 点④：[200?0.8+ -40 ?0.2]?7 1064 万元 ； 点⑤：[200?0.1+ -40 ?0.9]?7 -112 万元 ； 点②：200?0.7?3+1064?0.7+ -40 ?0.3?3+ -112 ?0.3?600 495.2 万元 。 点②与点③的期望值进行比较，点③的期望值较大，因而在决策点 1 进行决策时，应选择建小厂方案，点 1 的期望值等于点③的期望值。同时对建大厂方案进行剪枝。 图9-3 1064 销路好 0.8 200 销路好 0.7 4 495.2 销路不好 0.2 -40 2 建大厂║ -112 销路好 0.1 200 537 销路不好 0.3 5 1 销路不好 0.9 -40 664 销路好 0.8 200 建小厂 664 扩建 8 销路不好 0.2 -40 6 ║ 532 销路好 0.8 60 不扩建 537 销路好 0.7 9 销路不好 0.2 80 3 434 销路好 0.1 60 销路不好 0.3 7 销路不好 0.9 80 |______________ 3年 ___________|______________ 7年 _____________________| 决策 这样，经过两级决策，确定的方案是：先建小厂，如果产品销路好，三年后扩建成大厂。全部收益预计为537万元。 二、（P209）多阶段决策案例 [例9-1] 三、（P211）与抽样有关的多阶段决策问题 [例9-2] 四、动态规划在多级决策中的应用 前面两个例子是两阶段的风险型决策，比较简单。如果阶段很多，每个阶段又有很多状态，那么用前面的方法解决就比较复杂，这时可以采用动态规划的方法。应用动态规划，可以解决确定型和风险型两类多阶段决策问题。 1. 确定性规划 2. 风险性多阶段决策问题 [ 例9-4] 在确定型多阶段决策中，目标值那是确定的，在风险型多阶段决策中，目标值要改用期望值作为评价的标准 第二节 序贯 序列 决策 一、序贯决策的基本概念 前面的多级决策，阶段数是确定的。除这种多级决策之外，还有一种多级决策问题，其决策的级数不是事先确定的，它依赖于执行决策过程中所出现的状况。这种决策问题称为序贯决策。 解决序贯决策的关键是确定一个决策序列终止的原则。这个原则就是：不论到决策的哪个阶段，只要有一个非经抽样的行动的后悔期望值小于进行一次抽样的费用时，决策序列便可终止。这时，抽样已经成为不可取的了。 二、序贯决策例解（P218 例9-5） * * 回本章目录 例9－1多级决策。化工原料厂，由于某项工艺不好，影响效益，现厂方欲改革工艺，可自行研究 成功可能为0