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股指期货跨期套利.pdfVIP

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  • 2015-07-21 发布于山西
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股指期货跨期套利.pdf

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    蝶舞鹰扬 蝶舞鹰扬 ——非有效市场的股指期货跨期套利策略 ——非有效市场的股指期货跨期套利策略 边 慎 袁英杰 提云涛 2007.9.12 2007年金融工程秋季研讨会 主要内容 • 价差永不收敛—— 失败的买入和卖出套利 • 翩翩起舞的蝶式套利——价差的回归取决于合约的期限关系 • 飞扬的鹰式套利——价差自然回归 • 仿真交易——另一种理性 2 2007年金融工程秋季研讨会 1.1 卖出套利：近月合约低估，远月合约高估 • T1时刻到期的近月合约F1，T2时刻到期的远月合约F2 • t1时刻价差：spread1 = F2t1 – F1t1 • t2时刻价差：spread = F2 – F1 2

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