股指期货套期保值相关事项.pptVIP

一、前期决策与准备工作 证券公司证券自营业务、证券资产管理业务参与股指期货交易，应当制定参与股指期货交易的相关制度，包括投资决策流程、投资目的、投资规模、风险控制等事项，并经董事会审议通过后实施。有关董事会决议应当向公司住所地证监局报备。 证券公司参与股指期货交易，应当具备熟悉股指期货的专业人员、健全的风险管理及内部控制制度、有效的动态风险监控系统，确保参与股指期货交易的风险可测、可控、可承受。 证券公司应当采用有效的风险管理工具，对参与股指期货交易的风险进行识别、计量、预警，并将股指期货交易纳入风险控制指标动态监控系统进行实时监控，确保各项风险控制指标在任一时点都符合规定标准。有关动态监控系统数据接口应当向公司住所地证监局开放。 证券公司参与股指期货交易时，应当制定详细的投资策略或套期保值方案。证券公司以套期保值为目的参与股指期货交易的，应当在套期保值方案中明确套期保值工具、对象、规模、期限、有效性等内容。 证券公司负责风险管理的部门应当对投资策略或套期保值的可行性、有效性进行充分验证、及时评估、实时监控并督促证券自营、证券资产管理部门及时调整风险敞口确保投资策略或套期保值的可行性、有效性。 二、开户 提交的申请材料包括 ： （1）《中国金融期货交易所特殊法人机构交易编码申请表》； （2）中国证监会颁发的经营证券业务许可证正副本复印件（加盖证券公司公章）； （3）证券公司