《计量经济学》习题(简答题、分析与计算题).pdfVIP

《计量经济学》习题(简答题、分析与计算题) 第2 章 一元线性回归模型 习 题 五、简答题、分析与计算题 （1）√回答下列问题 ①经典假设条件的内容是什么？为什么要对回归模型规定经典假设条件？ ②总体回归模型函数与和样本回归模型之间有哪些区别与联系？总体方差与参数方差 有哪些区别与联系？ ③什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什 么？ （2）√最小二乘估计量有哪些特性？高斯—马尔可夫定理的内容是什么？ R 2 说明了什么？它与相关系数有何区别与联系？ （3）决定系数 （4）√为什么要进行显著性检验？请说明显著性检验的过程。 （5）相关分析与回归分析有何区别与联系？ （6）影响预测精度的主要原因是什么？ （7 ）你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率(在相等的风险水平下) 的函数，估 计出的简单方程如下： ˆ 101.40y t 4.78 − xt ˆ 其中： ＝第 t 年美国政府债券价格(每 100 美元债券) ； ＝第t 年联邦资金利率(按百分比) 。 y t xt 请回答以下问题： ①解释两个所估系数的意义，所估的符号与你期望的符号一样吗？ ˆ ②为何方程左边的变量是y t 而不是y t ？ ③你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项？ ④此方程的经济意义是什么？对此模型你有何评论？(提示：联邦资金利率是一种适用 于在银行隔夜持有款项的利率) C b b y u + + 表示，其中，C 表示消费 （8 ）假设 A先生估计的消费函数（用模型 t0 1 t t 支出，y 表示收入）获得下列结果： 2 《计量经济学》习题(简答题、分析与计算题) ˆ 15Ct +0.81 y t t = (3.1) (18.7) R 2 =0.98 n=19 请回答下列问题： ①利用 t 值检验假设： α 0.05 H : b 0 （取显著水平 ）； 0 1 ②确定参数估计量的标准方差； ③构造b1 的 95%的置信区间，这个区间包括零吗？ （9 ）证明：线性回归之残差估计量与相应的样本值x 不相关，即∑e x 0