国金计算题[10报关].docVIP

国际金融计算题 1.在香港、伦敦和法兰克福等外汇市场上同时存在着以下即期汇率，外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇？若以1000万港元套汇，可获利多少？ 香港：GBP/HKD 12.4990/10 纽约：USD/HKD 7.7310/20 伦敦：GBP/USD 1.5700/10 答案:1000÷7.7320÷1.5710×12.4990=1028.98HKD 2.已知某一时刻， 巴黎外汇市场： GBP1=FFR8.5635/65 伦敦外汇市场： GBP1=USD1.5880/90 纽约外汇市场： USD1=FFR4.6810/40 （1）试判断是否存在套汇机会？ （2）若可以套汇，应如何操作？获利多少？ 答案: 假定套汇者持有1美元，USD/FFR 8.5635/1.5890~~8.5665/4.6840 5.3892~`5.3945 USD→GBP→FFR→USD,1÷1.5890×8.5635÷4.6840=USD1.1506 3.已知： CHF1=DEM1.1416/32 　　GBP1=DEM2.3417/60 试套算1瑞士法郎对英镑的汇率 答案:1.1416/2.3460~~1.1432/2.3417 0.4866~~0.4882 4.设伦敦货币市场3个月的年利率为1