- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
金融工程 Financial Engineering 课程性质 金融工程是20世纪90年代初西方国家出现的一门新兴金融学科。它运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题。金融工程的发展历史虽然不长,但由于其将工程思维引入金融科学的研究,融现代金融学、信息技术与工程方法于一体,因而迅速发展成为一门新兴的交叉性学科,在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时,对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。 本课程为金融专业和保险专业等选修课。 课程的目的 课程目的为:通过授课,能够掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理;掌握衍生金融产品定价的基本原理;掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理;掌握金融工程的基本理论和技术,初步学会运用金融工程方法,开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题;同时通过授课、作业、案例分析和基本培训,培养学生的金融工程思维。 教学任务 通过教学,使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义、市场运作、交易策略等基础知识。 通过教学,使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。 通过教学,使学生能够掌握运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利的基本方法和思路。 通过教学,使学生能深刻领会金融工程的一些本质思想和思维方式,包括无套利分析思想、积木分析方法等。 通过教学,使学生能初步掌握一定的技术能力,学会运用一些金融技术和基本软件,进行基础的金融分析、计算、设计、定价和风险管理工作。 通过结合实际的教学,使学生逐步养成关注实际,对新信息和新事物具有敏感性的思维方式。 课程说明 先修课程 西方经济学、货币银行学、金融市场学、微积分、线性代数、概率论与数理统计 主要内容及学时安排 第一章 金融工程概论 本章主要从总体上对金融工程进行概述,将主要介绍金融工程产生和发展的背景;金融理论的发展与金融工程之间的关系;金融产品定价的基本方法,包括无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及积木分析法等。4 第二章 远期和期货 本章主要介绍远期和期货这两种金融衍生产品的定价原理,主要内容包括金融远期和期货市场概述、远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系等。 6 第三章 互换 本章主要介绍互换的定价原理,主要内容包括互换市场的概述、金融互换的种类、互换的定价以及互换的应用等。 4 第四章 期权市场及其交易策略 本章主要介绍期权的有关内容,包括期权市场的概述、期权价格的特性、期权交易策略以及期权组合盈亏图的算法等。 4 主要内容及学时安排 第五章 布莱克—舒尔斯期权定价模型 本章主要介绍布莱克—舒尔斯期权定价模型,包括证券价格的变化过程、布莱克—舒尔斯期权定价模型以及布莱克—舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用等。 6 第六章 在险价值 本章主要介绍在险价值的基本知识,包括在险价值的定义,单一资产在险价值的计算,投资组合在险价值的计算,衍生工具在险价值的计算,风险度量术等。 4 第七章 信用风险和信用衍生工具 本章主要介绍信用风险和信用衍生工具的基本知识,包括围绕公司价值的建模,围绕违约风险的建模,信用度量术,崩盘度量术,考虑到违约风险后的衍生工具定价,信用衍生证券及其定价等。 4 第八章 套利 本章主要介绍套利的基本原理,实例,以及套利的局限性。 4 教材与教学参考书 教材:郑振龙 陈 蓉主编《金融工程》第二 版,高等教育出版社,2008。 参考书:约翰 · 赫尔著:《期权、期货及其他衍生产品》。 /jrgc * *
您可能关注的文档
- 金融机构的经营.ppt
- 金融工程实验课9.xls
- 金融工程 期权市场.ppt
- 金融创业大赛初赛成绩锦城梦之队创业方案 肖栋天 四川大学锦城学院 20120317 COLLEGE TWO XIA.xls
- 金融超市—融资那些事(生物城).ppt
- 金融保险第二章信用与利息.ppt
- 金融:2012-2013学年度第一学期期中教学常规检查情况汇总表(模板)1.xls
- 金融、投资11级课表.xls
- 金曲演唱会方案.ppt
- 金绿宝石的历史文化与著名品种.ppt
- 浙江省临海市白云高级中学2025届高三历史3月月考试题.doc
- 云南拾谷县第一中学2024_2025学年高二物理上学期10月月考试题.doc
- 2025版高考生物总复习第13讲基因的分离定律教案苏教版.doc
- 湖北省黄石实验高中2024_2025学年高一历史下学期期末考试模拟卷.doc
- 通史版2025版高考历史大一轮复习专题七近代化的曲折发展__中日甲午战争至五四运动前4第4讲从维新思想到新文化运动课后达标检测含解析新人教版.doc
- 2024年高考数学考试大纲解读专题04导数及其应用含解析文.doc
- 河南省许汝平九校联盟2024_2025学年高一语文上学期期末考试试题扫描版无答案.doc
- 江西省吉安市吉水县第二中学2024_2025学年高一历史上学期第二次月考试题.doc
- 北京市平谷区2025届高三政治一模考试试题含解析.doc
- 2025届中考物理第四讲物态变化专项复习测试无答案新人教版.docx
最近下载
- 2023年重庆市卫生专业技术职务任职资格申报、评审条件.docx
- 《荷花淀》(同步课件)-2024-2025学年高二语文精品课堂(统编版选择性必修中册).pptx VIP
- 《马克思主义哲学》全套PPT课件.ppt
- 《孙子兵法》赏析说课讲解.doc
- ESD术患者的护理查房课件.pptx VIP
- 琵琶 琵琶二重奏《彝族舞曲》 琵琶二重奏《彝族舞曲》.docx
- 优质双低油菜籽种植示范基地建设项目可行性实施报告.docx
- (正式版)SH∕T 3006-2024 石油化工控制室设计规范.pdf VIP
- GB50608-2020 纤维增强复合材料工程应用技术标准.pdf
- 2024年医院高级职称评审单位评分细则方案.pdf
文档评论(0)