议VaR模型在银行信用风险管理中的应用.pdfVIP

INNER MONGOLIA FINANCIAL RESEARCH 经 营 管 理 2010.02 议VaR 模型在银行信用 风险管理中的应用 梁东皓 李树良 ( 内蒙古工业大学管理学院 呼和浩特 010000) (朔州市山阴县山阴中学 山阴县 050000) 内容摘要： 法 ，风险价值 是现代西方国家最具代表性的风险管理模式和管理方法， VaR (Value at Risk ) 商业银行也是其应用的重要领域。 本文初步介绍了VaR 法的概念和基本方法，同时提出了VaR 法应用中 存在的几个问题。 由于我国商业银行风险防范意识淡薄、防范水平低下。