长信利息收益开放式证券投资基金2014年第4季度报告【荐】.docVIP

长信利息收益开放式证券投资基金2014年第4季度报告 2014年12月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日  §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利息收益货币 场内简称 长信利息 基金主代码 519999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月19日 报告期末基金份额总额 849,989,256.75 份 投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款利率的收益水平。 投资策略 （1）利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 （2）资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 （3）无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 （4）现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 下属分级基金场内简称 利息A 利息B 下属分级基金的交易代码 519999 519998 报告期末下属分级基金的份额总额 410,227,677.26份 439,761,579.49份 注：1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金基金合同和招募说明书（更新）有关内容的公告》。 2、自2011年12月19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598，其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。 3、自2013年6月21日起，本基金在基金管理人“长金通”网上直销平台开通“T+0快速赎回”业务，基金管理人已于2013年6月19日公开披露了《长信基金管理有限责任公司关于开通网上直销“T+0快速赎回”业务的公告》及、2013年6月21日公开披露了《长信基金管理有限责任公司关于开通货币基金网上直销“T+0快速赎回”业务调整的公告》、2013年10月31日披露了《长信基金管理有限责任公司关于调整货币基金网上直销“T+0快速赎回”业务规则的公告》及2013年12月27日披露了《长信基金管理有限责任公司关于延长货币基金网上直销“T+0快速赎回”业务交易时间的公告》。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月1日-2014年12月31日） 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 1.本期已实现收益 3,515,589.21 7,844,641.77 2.本期利润 3,515,589.21 7,844,641.77 3.期末基金资产净值 410,227,677.26 439,761,579.49 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价