第十五章工具变量估计与TSLS-4.pptVIP

【爱文库】核心用户 By微0渺 上传 * * * * * * * * * * 【爱文库】核心用户 By微0渺 上传 一种简单的实施方法（内生性检验） 考虑第一步回归的简化模型： y2=p0+p1z1+p2z2+p3z3+p4z4+v2 z1, z2, z3和z4外生： Cov(y2, u) ?0?Cov(v2, u) ?0 检验Cov(v2, u) ?0等同于检验：H0:d1=0 u=d1v2+e 或者： y1=b0+b1y2+b2z1+b2z2+d1v2+e （1） 假定y2是内生的，模型（1）的估计过程中还存在内生性问题吗？ 【爱文库】核心用户 By微0渺 上传 用简化模型的残差 代替v2 y1=b0+b1y2+b2z1+b2z2+d1 +e 模型中b系数的估计结果等同于TSLS估计 检验H0:d1=0 等同方法：引入简化模型中y2的拟合值?2 ： y1=b0+b1y2+b2z1+b2z2+d1(y2-?2)+e =b0+g1y2+b2z1+b2z2-d1?2+e g1=b1+d1 若可能存在异方差，使用异方差稳健t统计量 【爱文库】核心