金融市场风险测量模型--VaR.pdfVIP

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2015-07-26 发布于山西
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第卷第期系统工程学报 57 5 [l057y[05 年月 +))) ( wxe$y4zx1]{]c‘|]‘y}Ty‘‘$Ty} |#b0+))) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 金融市场风险测量模型!! % #$ 王春峰万海晖张维天津大学管理学院天津大学金融工程研究中心天津 ’ ()))*+, 摘要详细介绍了目前测量市场风险的主流模型包括产生的背景的概念综述了 - !! . / #$ #$ #$ #$ 的各种计算方法及其发展动态比较了各种计算方法的优缺点指出了其各自的适用范围最后就中存 / #$ 在的问题和发展方向进行了讨论0 关键词市场风险风险测量压力实验 - / / / #$ 分类号- 2()03 文献标识码- 文章编号-5)))67*25’+))),)56))8*6)3 1 4 !! 9:;=;?=@ABC;DBEFC;AFGB;;HD IAJ P P KLMN O:GH@;HQ KLM RAE:GE SRLMN K;E ’ ()))*+, TUVWXWYWZ[\]^VWZ_V‘UaXUZZbXUa cX#UdXUeUXfZbVXW^ cX#UdXU - LgFDBAhDTUWiXVj#jZb #$ WiZ_#XUVWbZ#_ _[kZl[\_#bmZWbXVm_Z#VYbZ_ZUWXVXUWb[6 0 kYnZk ciZo#nmab[YUk n[UnZjWX[U #UkWiZn[_jYWXUa_ZWi[kV[\#$ #bZVYbfZ^ZkXUkZ6 0 W#Xl 4Wl#VW pZkXVnYVVWiZjb[olZ_VXU#$ #Ukjb[j[VZWiZkXbZnWX[UV[\bZVZ#bniXUWiZ 0 \YWYbZ - / / / q;rs=BF_#bmZWbXVm bXVm_Z#VYbZ_ZUW #$ VWbZVVWZVW 方法产生的背景