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2015-07-27 发布于湖北
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一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型.pdf

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一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型.pdf

第43卷第1期浙江工业大学学报 V01．43No．1 0F UNIVERSITY0FTECHNoLoGYFeb．2015 2015年2月 JOURNALZHEnANG 一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型周明华。陆川．俞伟，郑婷婷 (浙江工业大学理学院，浙江杭州310023) 摘要：在EZ羊群模型的基础之上，提出了一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型．该模型认为，在现实的金融市场中，由于集团内各个交易者所获得的信息，他们的期望值和心理因素等有差异，同属一个集团的经纪人中，并非所有人都采取相同的策略，同一集团内参与交易的人数与所在集团的规模大小有关．通过大量的数值计算，我们发现，该模型产生了收益率的尖峰胖尾分布，这说明其能较好地反映金融市场的动力学行为和特性．关键词：羊群模型；经纪人；收益率；部分分解；集团规模；模拟中图分类号：F224．32 文献标志码：A A modelwith ofclustersize cluster。partial。separation herding change ZHOU Chuan，YUWei，ZHENG Minghua，LU Tingting of of 310023，China) (CollegeScience，ZhejiangUniversityTechn0109y，Hangzhou this we a modelwith of Abstract：In paper， proposecluster—partial—separationherding change clustersizebasedonEZ modeI．Inthis totherealfinancial model， market， herding according differentinaclusterhavedifferent anddifferent agents may knowledge，differentexpectations mentalstatesaboutthe wintakethesame Numberof information，not sharing everyone strategy． in is of inv01vedthetransactionrelatedwiththesize cluster．Thenumericalcalculation persons showsthismodel fat—faildistributionof Thisshowsthatitcanbetterreflect producespeak yields． the behaviorandcharacteristicsofthefinancialmarkets．