概率论与数理统计第九讲习题课.pptVIP

第十一讲 随机变量的函数的分布 * * 概率论与数理统计 随机变量的函数的分布（2） 如果g(xk)中有一些是相同的，把它们作 适当并项即可. 若X是离散型 r.v ，X的分布律为 X ～ 则 Y=g(X) ～ 前面我们讨论了一维随机变量函数的分布. 即在求P(Y≤y) 的过程中，设法从{ g(X) ≤ y }中解出X,从而得到与 {g(X) ≤ y }等价的X的不等式 . 例如，用 代替 {2X+8 ≤ y } { X } 用 代替{ X2 ≤ y } 若X是连续型 r.v. ，利用已知的 X的分布，求出相应的概率. 例1 设二维 r.v. ( X,Y )的分布律为 X Y pij -1 1 2 -1 0 求 的概率分布 一、Z=X+Y的分布 1.离散型随机变量的情况 解 根据( X,Y )的联合分布可得如下表格： P X +Y X -Y X Y Y / X ( X,Y ) (-1,-1) (-1,0) (1,-1) (1,0) (2,-1) (2,0) -2 -1 0 1 1 2 0 -1 2 1 3 2 1 0 -1 0 -2 0 1 0 -1 0 -1/2 0 故得 P X+Y -2 -1 0 1 2 P X - Y -1 0 1 2 3 P X Y -2 -1 0 1 P Y /X -1 -1/2 0 1 例2 若X、Y独立，P(X=k)=ak , k=0,1,2,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求Z=X+Y的分布律. 解: =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性 此即离散 卷积公式 r=0,1,2, … 例3 设X和Y的联合密度为 f (x,y),求Z=X+Y的密度. 解: Z=X+Y的分布函数是: FZ(z)=P(Z≤z)=P(X+Y ≤ z) 这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z} 是直线x+y =z 左下方的半平面. 2.连续型随机变量的情况 化成累次积分,得 固定z和y,对方括号内的积分作变量代换, 令 u = x + y , 得 交换积分次序 由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y的概率密度为: 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 这两个公式称为卷积公式 . 下面我们用卷积公式来求 Z = X + Y 的概率密度. 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例4 若X和Y 独立,具有共同的概率密度 求Z=X+Y的概率密度 . 解: 由卷积公式 即 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 如图示: 也即 于是 例5 已知 ( X ,Y ) 的联合密度函数为 Z = X + Y ,求 f Z (z) 解 由公式 z x z = x z = 2x x = 1 1 2 当 z 0 或 z 2 , z z z z 当 0 z 1, 当 1 z 2, f Z (z) = 0 用类似的方法可以证明: 若X和Y 独立, 结论又如何呢? 此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形. 可证：若X和Y 独立,具有相同的分布N(0,1),则Z=X+Y服从正态分布N(0,2). (p95例1) 可证：有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布. 二、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设X，Y是两个相互独立的随机变量，它 们的分布函数分别为FX(x)和FY(y), 求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数. P(M≤z） FM(z