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(2)原始数据进行极差正规化变换
“2磊瓦F丽删州”1‘’’“√“…
爿’。=i主耄鬻本侧中，=卜··z。，，=卜，
经过极差标准化后的标本数据可以消除量纲的影响
(3)求相关系数矩阵。相关系数为：
n
乙x|、x
COS靠=了望——，
，f∑丑j∑碥
Y括】 ，=l
相关系数是两变量相似程度的度量，cos口。越接近l，变量相似越密切，cos％接
f、，、IJ(7＼1J， 近O时，则两变量差别很大；由相关系数排列成的实对称矩阵为变量的相关系数矩阵，
其中cos口。=I(j=l，2，…，20)．
(4)绘制出变量的聚类谱系图(图略)；
(5)得出7个银行20个指标进行R型聚类分析的电算结果：
取相关系数D=o，66，则将20个指标划分为三类，它们是：
第一类 1，2，3，4，7，9，12，13，14，18；
第二类 5，6，8，10，11；
第三类 l5，16，17，】9，20；
根据同类变量的经济意义，上述三类变量经取舍后定义为：
安全性指标：x，拆借资金率、X，存款备付金率、|j『。2抵押贷款率，x。，担保贷款
率、X，。挤占挪用贷款率、Ⅳ．8自有资金比例；．
流动性指标：X，中长期资产负愤对应率，x，。信贷资金自给率；
效益性指标：Ⅳ．，资产收益率、X。。资产创利额、X。7负债成本税金率、x2Q负债创
利额；
1．2主成分分析
主成分分析是把多个指标化为几个综合指标的一种统计方法．由于观测的数据在一
定程度上信息有重叠，而且当变量较多时，在多维空间研究样本的分布规律较麻烦，必
须将变量降维，简化．下面对上述三类指标分别作主成分分析，达到删减变量降维的目
的。
(1)原始数据矩阵正规化变换：此步计算同聚类分析的正规化变换，故公式略．
(2)计算协方差矩阵E的估计值：
月
∑(耐)=J 其中：
驴志洳，嘲舻和，耻专弘
(3)用雅可比法求S的特征值五。和相应的特征向量厶(f；1,2，…，月)
417
(4)计算贡献率乃／∑^和积累贡献率∑兄，／艺名，
，=l i--I f=l
(5)计算各个主成分z^=∑￡且(z，一i』)
，。l
为了得到7个银行三类指标各自最佳线性组合，进行了分类主成份分析，电算输出
结果是：
M=6 M=2
安全性指标N=7 流动性指标N=7
主成份
M
Zi z： z，
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