我国的金融机构货款风险和质量分类的模糊识别方法.pdfVIP

第二届中国软科学学术年会论文集·财政金融类 我国金融机构贷款风险与质量分类的 模糊识别方法 王忠郴 江西财经大学模糊数量经济研究所 涂相求 南昌钢铁有限责任公司职工大学 摘要本文首先从贷款企业和垒融机构两个方面分别阐述了贷款企业风 险因素评价指标体系和金融机构内部控制机刺，进行了整个贷款风险系统 结构分析；然后基于央行规定的“五级贷款”分类法和模糊集中离差度概惫， 构造了五种模糊风险识别模型，并给出了每个金融机构对这五种贷款分类 模型的隶属度，实现了科学的贷款质量分类，从而为具体实施央行“五级贷 款”分类这一我国信贷管理制度重大改革提供了一条新颖和切实可行的途 径，， 首先，综合债务人和债权人两个角度的分析，即整个贷款风险系统(S)应由贷款企、址 风险因素评价子系统(S)和金融机构内部控制子‘系统(s2)构成，总共含有32个指标(限 于篇幅省略)。 这样用s={el，e2，-．，q，…，电2} f1) 表示构成整个系统贷款风险因素评价集。 今假设有n个需要识别贷款质量类型的金融机构构成待评集F={F。，F2，…，I?。．…， F。} (2) 对于序号为j的金融机构可用向量F表示系统(s)中32个评价因素特征值(即评价 指标值)： E=(qt．e12，…，ei32)(j=1，2，…，n) ‘j) 这样整个系统(S)中全体待评贷款质量的n个金融机构特征值可用矩阵(4)表力；： e／j，el：，…，e132 }e2l，e7．2，···’e232 (e。) (-4j Leni，啦，…，岛32 (j=1，2．…，n；h=l，2，…，32) 由于(4)式中每列指标的量纲或数量级不尽相同．可比性较差所以有必要对(4)式进 行相应的转换或标准化处理。考虑到(4)式中32个指标，有的属于“愈大愈优型“，有自j撬 于“愈小愈优型”．还有的指标属于“愈中愈优型”，町分别采用(5)、(6)、(7)式进行标准化 处理： ——567—— 第二届中国软科学学术年会论文集·财政金融类 。*：—气二S曲 。u (5) q…一ej… 。*：9Ⅲ=!L 。” (6) ej…一enm f璺二号Ⅲn 当Ej≥e。时 萨{鬟 (7) 当Eeij时 l qm。一Ej 其中e，。。、e}。。、E分别表示(4)式中第j列的最大值、最小值、国际公认水平值。 数学模型是进行定量分析的基础，也是模糊识别用来分析、解决金融问题的重要工 具。下面建立与“五级贷款”分类法相对应的五种模糊风险识别模型。 (I)“正常——贷款风险最小”型BJ (2)“关注——贷款风险较小”型赐 (3)“次级——贷款风险中等强度”型垮 (4)“可疑——贷款风险较大”型B4 (5)“损失——贷款风险最大”型政 现在让待评的n个金融机构都假设以一定的隶属度分别隶属于上述的5种类型B1， B2，B3，B4和B5，用以下模糊分划矩阵和约束条件