基于R_S分析的中国股市分形结构的实证的研究.pdfVIP

北京科技大学学报（社会科学版） 2009 年3 月 Mar. 2009 Journal of University of Science and Technology Beijing 第25 卷第1 期 （Social Sciences Edition） Vol. 25 No. 1 基于R/S 分析的中国股市分形结构的 实证研究 杨成义 王大鹏 刘 澄 （北京科技大学，北京100083） 〔摘要〕 文章以中国股市的日收益率为研究对象， 运用 R/S 研究方法对中国股市的分形结构进行实证分析研究。 通过对 双对数曲线以及 统计量的的拟合，研究结果表明中国股票市场的收益序列均不服从正态分布，并且呈现 R/S V