证券投资风险的统计测定方法.docVIP

目录 一、引言 2 二、证券投资的风险 2 （一）系统风险 2 （二） 非系统风险 3 三、基于风险系数的分析 5 （一）风险系数的计算方法 5 （二）实证分析 6 四、基于VaR模型的风险分析 8 （一）VaR值的计算方法 8 (二) VaR方法在证券投资中的运用 9 （三）两种方法计算结果的比较 12 五、结语 12 参考文献 13 证券投资风险的统计测定方法 摘 要：只有认清了证券投资的风险,才能正确估计投资面临的风险以及采取规避投资风险的对策,以提高证券投资的收益率。研究证券投资决策方法离不开对证券市场的分析、风险的估计和收益率的测算,所有这些都显示了统计方法在证券投资决策中的功效。本文介绍了证券投资的主要风险，且用系数及VaR模型两种统计方法从不同角度对证券投资的风险进行了实证分析。 关键词：证券投资，风险，系数，VaR Abstract： If you know the risk of the invest in stock market clearly,you can accurately estimate the risk and take precautions against the risk to raise the rate of profit.Analysing the stock market,estim