【论文】引入纳什均衡模型下的银行监管运行机制架构研究.pdfVIP

2006年第10期 广西金融研究 No．10，2006 of Research No．401 Journal Financial GeneraI (总401期) Guangxi 引入纳什均衡模型下的银行监管 运行机制架构研究 王 维 (中国银行业监督管理委员会贵港监管分局，广西贵港537100) 摘要：银行监管运行机制就是对监管过程实施控制的一系列制度安排，目的在于使监管结果与监管目标吻 合。本文通过引人纳什均衡模型，结合目前监管实践，探索进一步提升中国银行业监管工作有效性的基本框架：一是 建立科学的权责配置机制；二是建立高效运转、标准规范的过程控制机制；三是建立科学有效的激励约束机制；四是 建立持续的评估纠错机制；五是建立严格的问责处罚机制；六是建立健全高效的支持保障系统。 关键词：纳什均衡；银行监管；运行机制 中图分类号iF830．2 文献标识码：A 文章编号：1002—6452(2006)10—0030—04 银行监管是指监管机关通过行使行政管理、现 在银行监管理论体系中，监管目标应当处于核 场检查、非现场监管以及违规处罚等监管权力，对银 心地位，银行监管的有效性以能否达到监管目标作 行业金融机构的市场准入和退出、日常业务营运等 为衡量的依据。当银行监管从输入制度(制度安排) 进行指导、监督、管理的过程。一般来讲，银行监管体 开始，通过一定的制度作用机制和转化过程，把制度 制在一段时期内具有相对稳定性，而监管机构内部 转化为经济变量，再经过宏、微观机制的作用，来实 的运行机制则会由于法律、制度背景以及监管重点 现金融监管目标时，如不对监管过程加以控制，当制 和目标、内容的变化而处于经常性地调整、创新和完 度变量输入监管主体后，其结果可能是随机的，甚至 善过程中，这种不断发展变化的运行机制在很大程 会造成监管行为实施结果与监管目标的背离。这是 度上决定了银行监管的有效性。目前，国内对于监管 因为，监管效果是多个监管行为实施个体多重博弈 体制的分析研究已经取得了较丰富的成果，但是关 的结果，监管个体在进行监管行为决策时，必然对其 于监管运行机制的针对性研究却在一定程度上被忽 相关的利益关系进行权衡，如果缺乏制度、机制等外 视了，本文通过建立一个纳什均衡模型分析银行监 部变量的合理引导与制约，可能造成监管行为实施 管运行机制，并结合目前分业监管的体制背景，研究 结果与预期目标的偏差甚至背离，从而导致监管过 探索旨在进一步提升中国银行业监管工作有效性的 度或不足。 运行机制目标框架。 因此我们可构建一个监管行为实施个体(监管 人员)与监管对象的博弈模型，并进行简要分析。模 一、纳什均衡模型的建立 型如下： 收稿日期：2006—07—27 作者简介：王维(1979一)，男，湖北沙市人，经济学硕士，经济师，供职于中国银行业监督管理委员会贵港监管分局，研究方向为 国有商业银行监管策略。 30 广西金融研究)2006年第10期 排的效果，更重要的是调动所有正式、非正式的因