原创力文档- 1、本文档共62页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
武剑-巴塞尔新资本协议与全面风险管理.pdf
巴塞尔新资本协议与
全面风险管理
中国投资公司 武剑 博士
2007-10-27
1
提纲
巴塞尔新资本协议
全面风险计量框架
全面风险管理体系
问题与讨论
2
简要回顾
• 布雷顿森林体系解体
• 巴塞尔银行监管委员会
• 国际清算银行BIS
• 拉美债务危机 •覆盖度
• 1988年资本监管协议 •灵敏度
• 巴林银行事件（11.9% ） •国别歧视
• 亚洲金融危机 •衍生工具
• 须要解决的问题 •信息披露
3
新资本协议进展与趋势
– 《资本协议关于市场风险的补充规定》
– 《有效银行监管的核心原则》
– 《关于操作风险管理的报告》
– 1999年6月 第一稿 三大支柱框架
– 2001年1月 第二稿 内容细化
– 2003年5月 第三稿
– 2004年6月 正式出台
– 2007年 开始实施，IRB初级法
– 2009年 IRB高级法
– 各国反应、 Basel3、借鉴、趋势
4
新资本协议基本架构
新资本协议
最低资本要求 监管部门的监管 市场纪律
资本 风险加权资产
信用风险 市场风险 操作风险
标准法 内部评级法 内部评级
初级法 法高级法
5
第一支柱涵盖的风险
国家风险
信用风险
公司风险
利率风险
零售风险
市场风险 汇率风险
机构风险
股价风险
商品价格风险
文档评论（0）