毕博上海银行咨询Credit Risk Mgmt Sys Analytics Credit_VAR_Prototype081899.xlsVIP

下载本文档

5
0
约14.11万字
约 12页
2015-08-07 发布于河南
举报
版权申诉

毕博上海银行咨询Credit Risk Mgmt Sys Analytics Credit_VAR_Prototype081899.xls

1、本文档共12页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

毕博上海银行咨询Credit Risk Mgmt Sys Analytics Credit_VAR_Prototype081899.xls

CCC Pool B Pool BB Pool BBB Pool A Pool Borrowers Consolidation Calcs Inputs Factor 1 Factor 2 Random Natural Weights Initial Grade Borrower Information Factor Information Std Dev A BB BBB B AAA AA CCC D Transition Matrix Number Exposure Revaluation Table Factor Values Z Z1 Z2 Y1 Y2 Borrower Y Values Borrower Ending Grades Borrower Ending Values Port Values Standard Weights Transition Boundaries T-Row Borrower X Value End Rating Mean Z-Hat s r CV Pool Information Count Standard Factor Weights Z-hat median 5th Percentile Y ZB Pool Value Median Conditional Probabilities Homogenous Borrower Unit Total Portfolio Distribution Parameters Random Draw ZA ZBBB ZBB ZCCC Simulation Borrowers A Pool BBB Pool BB Pool B Pool CCC Pool Total Bin Frequency More -1.59 1.28 -1.12 -.44 .64 .21 .07 .06 .25 1.13 .90 .46 .98 -.14 -.50 -.11 -.14 -.83 -.86 -.17 .35 -.69 -.37 -.23 -.81 -.84 -.41 -.05 .47 -.07 -.72 1.02 -.12 -.05 -.30 7.13E-03 .47 .61 -.79 .21 -.60 -.57 1.53 -.88 -.08 -.49 .58 .14 -.38 -.73 -.64 .88 -.25 -.72 -.80 -.24 1.92 -.29 -.22 .76 .68 1.19 -.39 -.43 .50 .80 -1.33 -.52 -.89 .12 .27 1.33 -.17 .50 .13 .70 .01 .37 -.16 -.41 .77 1.40 -1.30 -.21 -.81 .11 -1.12 .26 1.45 .86 -.73 .87 -.50 .27 -.97 .11 .94 1.10 -.40 -.35 6.67E-12 1.00 2.86E-04 1.00 2.45E-10 1.00 2.86E-08 1.00 1.43E-05 1.00 1.41E-06 1.00 6.25E-07 1.00 5.84E-07 1.00 1.78E-06 1.00 1.44E-04 1.00 5.00E-05 1.00 5.69E-06 1.00 7.26E-05 1.00 1.87E-07 1.00 1.82E-08 1.00 2.14E-07 1.00 1.85E-07 1.00 2.03E-09 1.00 1.64E-09 1.00 1.52E-07 1.00 3.14E-06 1.00 5.17E-09 1.00 4.40E-08 1.00 1.04E-07 1.00 2.38E-09 1.00 1.86E-09 1.00 3.46E-08 1.00 3.15E-07 1.00 5.86E-06 1.00 2.71E-07 1.00 4.44E-09 1.00 9.02E-05 1.00 2.01E-07 1.00 3.07E-07 1.00 6.78E-08 1.00 4.40E-07 1.00 5.96E-06 1.00 1.25E-05 1.00 2.69E-09 1.00 1.43E-06 1.00 9.70E-09 1.00 1.22E-08 1.00 7.97E-04 1.00 1.42E-09 1.00 2.54E-07 1.00 2.05E-08 1.00 1.02E-05 1.00 9.26E-07 1.00 4.21E-08 1.00 4.08E-09 1.00 7.43E-09 1.00 4.59E-05 1.00 9.39E-08 1.00 4.35E-09 1.00 2.48E-09 1.00