Granger因果关系检验的模型选择与相关策略研究_吕光明.pdfVIP

第 卷第 期 统计与信息论坛 年 月 ２８ ３ ２０１３ ３ ， Ｖｏｌ．２８ Ｎｏ．３ Ｍａｒ． ２０１３ 　 Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ＆ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＦｏｒｕｍ 　 　 【 】 统计理论与方法 因果关系检验的模型选择与相关策略研究 Ｇｒａｎ ｅｒ ｇ 吕光明 （ ， ） 北京师范大学国民核算研究院 北京 １００８７５ ： ， 摘要 运用 因果关系检验识别确定经济变量间因果关系是经济研究中极为常见的分析模式 然 Ｇｒａｎ ｅｒ ｇ ， ， ， 而在具体应用时 因果关系检验的功效会受到模型形式选择与检验策略因素的影响 为此 解析了 Ｇｒａｎ ｅｒ ｇ 、 、 ， 因果关系检验的水平型 差分型 三种模型形式选择的基本原理 探讨了与模型选择 Ｇｒａｎ ｅｒ ＶＡＲ ＶＡＲ ＶＥＣ ｇ ， 、 、 、 ， 相关的四大检验策略 即变量个数选择 滞后阶数选择 变量单整性检验 协整空间维数选择 并给出了 因果关系检验相对稳妥的实践操作程序。 Ｇｒａｎ ｅｒ ｇ ： ； ； 关键词 因果关系检验 模型选择 检验策略 Ｇｒａｎ ｅｒ ｇ 中图分类号： 文献标志码： 文章编号： （ ） Ｆ２２４．０ Ａ １００７－３１１６２０１３０３－０００３－０７ 　　 　　 ， 在经济分析中 很多时候需要关注变量间存在 分析 因果检验的模型选择和检验策略问 Ｇｒａｎ ｅｒ 　　 ｇ 。 ， 。 的强相关关系能否转变为因果关系 尽管有时可以 题 并给出具体检验操作程序 ， 从理论上对因果关系的方向做出初步判断 但由于