基于Agent的金融复杂系统分析与建模方法.pdfVIP

28 11 203 系　统　工　程 Vo l . 28, N o . 11 20 10 11 Syst ems Enginee ing N ov . , 20 10 : 1001-4098 2010 11-00 16-05 A g ent 1 2 2 汪　俊, 姚　铮 , 崔　璨 1. , 410012; 2. , 410082 : 基于A gent 的金融复杂系统分析与建模方法是一种自顶向下分析、自 向上综合的有效建模方式, 能 充分暴露金融系统内部元素之间的关联与交互、有机结合系统微观行为与宏观 “涌现”, 既为金融理论研究提 供方法论依据, 又为其应用研究提供思想与指导。本文在阐述复杂适应系统理论基础上探讨了金融复杂系统 的自适应特性, 建立了 一个基于Ag ent 的金融市场模型及其仿真形式化描述, 介绍了几种主流的基于A gent 的复杂系统建模与仿真实验平台, 以期为金融系统复杂性问题的研究与探索提供 一条新的思路和方法, 最终 实现深刻理解、有效控制金融复杂系统的目标。 : 金融复杂系统; CA S 理论; A g ent ; 建模与仿真; 实验平台 : F 830: A : . . . . P W Ande so n K J A ow , , L os A lamos G eo ge Cowa n , 1984 Santa , , , , F e I nstitute SFI , , 1994 , John Ho lland , , , , [ 1] : Complex A da ptive System, CA S , , , , , CA S Holland [2] , Holland , Ag ent A gent , A da ptv ie , CA S A daptvie A gent , A gent , , 1　基于A gent 的复杂系统分析与 CA S 建模理论基础——CA S 理论 , CA S , , A g ent CA S , M . G ell-M ann , : 2010-09-14 : , , , : : , , , : 11 , : A gent 17 , A gent , [ 3] A g ent Ho lland , CAS 4 : , , 3 : , [ 4] A daptv ie A gent , A gent , [ 7] W oo ld idge Ag ent 2　金融复杂系统适应性分析 , A g ent : , , Ag ent [ 5] , A g ent , Ra o G eo g eff , [ 6] A gent[ 8] , R. A . B oo k A gent[ 9] , , , , , F ische M ulle P ischel , A gent[ 10] A g ent 1 [ 11] , A g ent , : , , , , , , , , , , 1A g ent 3. 1Ag ent , 1 , , , , , B ay[ 12] G ossamn Stiglitz[ 13] , , , : , : , , r ; , f 1 : dt AR d d + d - d + 1 3　基于A gent 的金融市场模型设计 t t- 1 t , 0, 2 t N 及其仿真 式化描述 : CA S p f d + gt t 2 , A g ent A gent , Co nsta nt A bso lute Risk Av e sion, CA R A , 18 2010 ^ , : , E A g ent i t ti i - rWi E - e t+ 1 3 t i Ag ent , , E , CA RA , W A gent t t+ 1 t+ 1 , : i i i i W x p + d + 1 + r W - p x 4 t+ 1 t t+ 1 t+ 1 f t t t : i : A g ent i xt 2 2 v 16 E pi + d - 1 + r p i, j t, i, j i t t+ 1 t+ 1 f t x 5 t 2 : p + d, i 2 2 s - + cB 17 , + i,j i,j i,j p + d, i A genti p d , B # , c , Ag ent i, j 1 , 5