沪深股市收益率尾部相关函数.pdfVIP

第38 卷第 10 期 数学的实践与认识 V o l38　N o 10　 2008 年5 月 M A TH EM A T IC S IN PRA CT ICE AN D TH EO R Y M ay , 　2008　 沪深股市收益率的尾部相关函数 钟　君, 　史道济 (天津大学 理学院, 天津　300072) 摘要: 　尾部相关性是相关性分析中重要的一类, 利用度量尾部相关性的指标 以及尾部相关函数 ( ) , 来分析尾部相关性, 并给出 ( ) 的一种非参数估计方法. 通过这两种方法研究上证综合指数和深证成分指 数 日收盘指数对数收益率在损失情况下的尾部相关性, 结果表明