基于tCopulaGARCHt模型中国股票市场风险分析.pdfVIP

11 5 第 卷 第 期 ( ) Vol． 11 No． 5 广州大学学报 自然科学版 2012 年 10 月 Journal of Guangzhou University (Natural Science Edition) Oct． 2012 文章编号:167 1-4229 (2012)05-0001-05 基于t-Copula-GARCH-t 模型的中国股票市场风险分析 1 2 ， 熊 健 王 丽 ( ， 510006) 广州大学数学与信息科学学院 广东广州 : ( value at risk ，VaR) ， Copula GARCH ， t