x年月日取消融券卖出交易型开放式基金.doc

2015年5月30日取消融券卖出交易型开放式基金 申报价格限制全网测试方案 一、测试目的 证券业协会、基金业协会、深交所和上交所于2015年4月17日联合发布了《关于促进融券业务发展有关事项的通知》（中证协发【2015】80号），拟取消融券卖出交易型开放式基金（以下简称“ETF”）申报价格限制，投资者融券卖出ETF的申报价格应当在规定的有效竞价范围内，但可以低于最新成交价格。为了确保 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信有限公司 所有会员单位 三、测试内容 通过模拟1个完整交易日的交易和结算（即模拟5月30日 T日），验证市场参与各方技术系统对取消融券卖出ETF申报价格限制业务的正确性。 本次测试重点包括以下内容： 接收融资融券标的证券信息公告并识别“融券卖出价格限制”条目； 接收新证券信息库（SJSXXN.dbf）并识别XXRQJX字段（字段48：融券卖出价格限制）； 融券卖出标的ETF取消申报价格限制； 融券卖出其他标的证券实行申报价格限制。 T日（模拟5月30日）测试内容： 交易系统：融资融券标的证券信息公告发布；新证券信息库（SJSXXN.dbf）发布；融券卖出标的ETF取消申报价格限制；融券卖出其他标的证券实行申报价格限制；其他日常交易业务；成交回报发送、实时行情发布。 结算系统：融资融券业务的清算交收；其他业务的清算交收。 券商系统：融资融券标的证券信息公告接收；新证券信息库（SJSXXN.dbf）接收；融资融券交易申报；融券卖出标的ETF取消申报价格限制；融券卖出其他标的证券实行申报价格限制；其他日常交易业务；成交回报接收、实时行情接收；日终股份和资金清算交收。 四、测试时间安排 测试时间为T日2015年5月30日（星期六）8:30至15:00。 深交所交易系统T日接收竞价交易委托的时间为9:15至12:00，其中10:00-10:05模拟中午休市。 中国结算深圳分公司将模拟1个工作日进行处理。 具体安排请见下表： 实际时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 交易系统发布融资融券标的证券信息公告899、新证券信息库（SJSXXN.dbf）。 接收融资融券标的证券信息公告899、新证券信息库（SJSXXN.dbf）。 T日：20年 9:15-12:30 交易系统接收委托 其中：9:25开盘，9:30开始连续竞价，10:00-10:05模拟T日中午休市，12:00集中竞价平台闭市，12:30协议平台闭市，12:35封闭协议终端。 融资融券交易申报，验证融券卖出申报价格限制逻辑。 12:30-14:30 中国结算深圳分公司模拟T日的股份资金清算交收。 14:30 T日结算数据发送 接收以下回报数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF 五、测试数据准备 1、本次测试以2015年5月28日（星期四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、本次测试中，取消如下标的ETF的融券卖出申报价格限制：159901（深100ETF）、159902（中 小 板）、159903（深成ETF）、159919（300ETF）、159925（南方300）、159933（金地ETF）。 3、股份数据 为每个融券专用证券账户在对应融资融券专用交易单元上分别配置上述标的ETF（共6只）1,000,000份和000001（平安银行）1,000,000股。 请参测券商按要求构造初始股份数据。 4、资金账户余额设置 中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2015年5月30日的备付金账户余额修改为50亿元。 六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作： 1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。 2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。 3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。 七、注意事项 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统。 D-COM平台在测试当日8:30至24:00属于测试环境，5月31日将恢复回生产环境。测试当日8:30至20:00期间，测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令。 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。 八、测试要求 请各会员单位务必参加测试，认真组织，落实专人负责本次测试工作。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。 各参测单位须在