上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金.doc

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 二〇一五年七月二十日1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月23日起至6月30日止。 2 基金产品概况 基金简称 上投摩根整合驱动混合 001192 交易代码 001192 基金运作方式 契约型开放式 2015年4月23日 3,643,740,561.91份 投资目标 通过深入细致的基本面研究，把握企业整合发展带来的投资机会，在严格的风险控制前提下，力争实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对灵活的配置。 本基金将重点投资于整合主题相关的上市公司。在个股选择层面，首先将根据本基金对于整合主题的界定构建初选股票池，在此基础上剔除不具有投资价值的股票建立备选股票池。本基金将深入分析公司的并购重组行为对未来经营可能产生的影响，综合评估其是否会带来经营业绩的改善。通过对并购重组带来的行业增长及公司协同效应的综合分析，精选未来具有较高成长潜力的公司。 业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年4月23日（基金合同生效日）-2015年6月30日 1.本期已实现收益 60,256,354.19 2.本期利润 -491,918,775.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1657 4.期末基金资产净值 3,500,926,157.13 5.期末基金份额净值 0.961 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 -3.90% 2.70% -1.65% 2.29% -2.25% 0.41% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年4月23日 注：本基金合同生效日为2015年4月23日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。根据基金合同的规定，本基金建仓期自基金合同生效之日起六个月。本基金在本报告期尚处在建仓期内。 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡晟 本基金基金经理 2015-4-23 7年 蔡晟先生自2008年7月至2011年3月在华安基金管理有限公司先后担任助理研究员、研究员及高级研究员；2011年5月至2012年7月在国投瑞银基金管理有限公司任高级研究员；2012年8月至2014年8月在平安养老保险股份有限公司担任权益投资经理，自2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司，自2014年10月起担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理，自2015年4月起同时担任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年7月起同时担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任