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牛顿法的信赖域保护.pdf
第 10 卷第 2 期 济南大学学报 . 10 . 2
V o l N o
2000 年 JO URNAL O F J INA N UN IVERSITY 2000
牛顿法的信赖域保护
王一铁
(济南大学 数学系, 山东 济南 250002)
摘 要: 在用牛顿法解无约束极值问题时, 在函数的海色阵不正定的点处, 本文采用信赖
域法进行保护, 使迭代继续下去。
关键词: 信赖域; 海色矩阵; 正定
中图分类号: O 22 1. 2 文献标识码:A
在无约束最优化问题 ( ) , ∈ n 求解法中牛顿法是收敛最快的算法, 它是在函数
m inf x x R
(k ) (k ) (k ) T 1 T
( ) 的近似极小点 处, 用二次函数 k ( ) = ( ) + + K 逼近 ( ) (其
f x x q f x g 2 G f x
(k ) (k ) (k ) (k )
( ) ( ) )
中g 为f x 在 x 处的梯度, Gk 为f x 在 x 处的海色矩阵 , 当 Gk 正定时 = -
- 1 (k ) 必为 ( ) 下降方向, 并以 (k ) 为搜索方向进行线性搜索 ( (k ) + (k ) ) 得 , 得
k K
G g f x m inf x
( 0)
到 ( ) 新的近似极小点 (k + 1) = (k ) + k (k ) , 即为阻尼牛顿法。但当 K 不正定时, 牛顿法无
f x x x G
法找到下降方向 (K ) , 为此, 人们也采取了许多种保护措施, 本文对此采用信赖域法来进行保
护。亦即GK 不正定的x (k ) 处, 求
( )
m in qk
( 1)
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