对预测模型误差的分析.pdfVIP

维普资讯 第 l8卷第 4期 统 计 与 信 息 论 坛 V01 ． 18 No．4 2oo3年 7月 July，2003 【统计理论与方法】 对预测模型误差的分析 相对误差与绝对误差 * 杨桂元 ，王 军 (安徽财贸学院 基础部 ，安徽 蚌埠 233041) 摘 要 ：文章介绍了预测模型的相对误差和绝对误差，对于常用的线性预测模型和非线性预测模型的线 性化和 由此产生 的误差类型进行 了分析 ，并分别介绍 了在两种误差情况下预测模型无偏性调整的方法 。 关键词 ：相对误差 ；绝对误差 ；线性回归；预测模型 中图分类号 ：0212 文献标识码 ：A 文章编号：1007—3116(2003}04—0021—04 … ，z，的多元线性或可线性化 的函数，随机误差项 ， 这种误差属于相对误差，其特征是 ：1．通过取对 一 、 绝对误差与相对误差 数变换将 回归预测模型化为线性 回归预测模型，在 任何社会经济现象总是存在着不确定性 ，无论 回归预测模型 中假设相对偏差 e 服从对数正态分 预测模型 (或预测方法)使用得如何得 当，预测模型 布 ；2．相对误差的无偏性特征是几何平均值等于 1。 对样本数据的拟合程度多么高，观察值与预测值之 无偏性调整方法：如果建立 的非线性 回归模型 = 间仍然会存在偏差 。衡量预测模型 的标准是其预测 厂 ～ 厂(x)不满足无偏性，记e= ／Ⅱe，则将模型调整为 精度 ，或者说预测误差的大小。预测误差根据不同 Y i= l r ，v 、 的特征可以分为绝对误差和相对误差，绝对误差又 = 就满足无偏性 的要求 。 称为位置偏差 ，相对误差又称为尺度偏差 。对于不 同的预测 问题 ，由于建立的预测模型不同，参数估计 二、常见预测模型的误差及其性质 方法不同，所带来的误差也不同。 对于线性 回归模型，由于采用最小二乘法估计 如果 回归预测模型为 Y=厂(X)+￡，X=(z1， 模型中的参数 ，根据 回归模型的假设条件 ，其随机误 2，…， )为 ”z维向量 ，一般来说 -厂(X)是 z1，z2， 差项具有 以下性质 ： … ， 的多元线性或可线性化的函数，随机误差项 1．一元线性 回归模型 Y=a+bx+￡，随机误差 ￡，这种误差属于绝对误差 ，其特征是：1．在线性 回 项 ￡，这种误差属于位置偏差 ，根据一元线性 回归模 归预测模型 中假设绝对偏差服从正态分布 ；2．绝对 型的假设条件，则 ￡～N(O， )。 误差的无偏性特征是其算术平均值等于 0。无偏性 2．多元线性 回归模型 Y=bo+blz1+b2z2+ 调整方法：如果建立的回归模型y=厂(X)不满足无 … +6，，+￡，随机误差项 ￡，这种误差属于位置偏