金融工程第三版课后答案.pdfVIP

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2015-08-14 发布于重庆
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金融工程第三版课后答案.pdf

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好好学习，天天向上第1章第1章第第11章章 7. 1.3 7. 1.3 77.. 该说法是正确的。从图11..33中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。 9. (5%×4.82) 9. 99.. 10000 ×e =12725.21元 4 4 10. = 1+0.14/4 44-1=14.75% 10. = 1+0.14/4 -1=14.75% 1100.. 每年计一次复利的年利率==（11++00..1144//44）--11==1144..7755%% =4ln(1+0.14/4)=13.76% =4ln(1+0.14/4)=13.76% 连续复利年利率==44llnn((11++00..1144//44))==1133..7766%%。 11. =12ln(1+0.15/12)=14.91% 11. =12ln(1+0.15/12)=14.91% 1111.. 连续复利年利率==1122llnn((11++00..1155//1122))==1144..9911%%。 0.03 0.03 12 00..0033 mm .12% =4 e -1 =12.18% 12.12% =4 e -1 =12.18% 12. 12.1122%%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率==44（ee --11）==1122..1188%%。 =10000 12.8%/4=304.55 =10000 12.8%/4=304.55 因此每个季度可得的利息==1100000000×1122..88%%//44==330044..5555元。 oo 第2章第2章 1 2007 4 16 第第22章章 764.21cc/100 1 2007 4 16 764.21 /100 11． 44月1166日，该公司向工行买入半年期美元远期，意味着其将以776644..2211人民币//110000 .. 2007 10 18 2007 10 18 美元的价格1100月1188日向工行买入美元。合约到期后，该公司在远期合约