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§3.5 两个随机变量的函数分布 上页 下页 铃 结束 返回 首页 一、一般情形 二、几个具体函数分布 上页 下页 铃 结束 返回 首页 一、一般情形 (一)离散型随机向量的函数 设(X,Y)的概率分布表为 函数Z=g(X,Y) 设Z的取值为Ck，k＝1，2，… … … … … … … … pmn … pm2 pm1 am … … … … … … … p2n … p22 p21 a2 … p1n … p12 p11 a1 … bn … b2 b1 X Y 令集合 则有： 由X,Y的独立性可知： P{X=i，Y=j} ＝ P{X=i} P{Y=j} P{Z=k} =P{X+Y=k} 例1 设X,Y是相互独立的随机变量，它们分别服从参数为λ1，λ2的泊松分布，证明Z=X+Y服从参数为λ1＋λ2的泊松分布。 证 (二)连续型随机向量的函数 设(X,Y)的联合密度为f（x，y），为求其Z=g（X，Y）的密度，先求其分布函数。即 在适当的时候，对分布函数求导，即 fz(z） 二、几个具体函数分布 (一)Z=X+Y的分布 x x y x+y=z 由对称性还可知： 如果X,Y相互独立，则（3），（4）式分别为 （5） 称（5）为卷积公式，记为fX*fY 或 即 fX*fY 例2 设X,Y～N(0,1)且相互独立，求Z=X+Y的密度 解：由（5）式可知： ∴Z~N(0,2) fX*fY 例3 设R1，R2相互独立，其概率密度均为 试求R=R1+R2的概率密度 解：由(5)得 当且仅当 时被积函数f(x)f(z-x)非零 即相当于 fX*fY 例3 设R1，R2相互独立，其概率密度均为 试求R=R1+R2的概率密度 解 当z0时，fZ(z)=0 当0≤z≤10时，fZ(z) fX*fY 解 当10≤z≤20时，fZ(z) 例3 设R1，R2相互独立，其概率密度均为 试求R=R1+R2的概率密度 fX*fY 解 当z20时，fZ(z)＝0 fX*fY 例3 设R1，R2相互独立，其概率密度均为 试求R=R1+R2的概率密度 (三)M＝max(X,Y)及N＝min(X,Y)的分布 ∴Fmax(z) =P{M≤z} =P{X≤z,Y≤z} =F(z,z) 当X,Y相互独立时 Fmax(z)=FX(z)FY(z) (8) 类似地 Fmin(z) =P{N≤z} =1-P{Nz} =1-P{Xz,Yz} 当X,Y相互独立时 Fmin(z)=1-[1- FX(z)][1- FY(z)] (9) 推广：设X1,X2, …,Xn相互独立，且其分布为Fxi(x) ,i=1,2, …,n则M=max(X1,X2, …,Xn)及N=min(X1,X2, …,Xn)的分布函数分别为 (10) (11) 特别，当X1,X2, …,Xn独立同分布，其分布函数均为F(x)时 (12) (13) 例4 设系统L由两个相互独立的子系统L1,L2联接而成，联接的方式分别时（ⅰ）串联(ⅱ)并联 (ⅲ)备用(当系统L1损坏时，系统L2开始工作)设L1,L2的寿命分别为X,Y，其概率密度分别为 其中α0，β0且α≠β，试分别就以上三种联接方式求出L的寿命Z的概率密度。 解 （ⅰ）串联 X Y L1,L2中有一个损坏时，系统L就停止工作，故寿命 Z＝min(X,Y) 解 （ ⅱ ）并联 当且仅当L1,L2中都损坏时，系统L才 停止工作，故寿命Z＝ max(X,Y) X Y 解 ⅲ)备用 X Y 当系统L1损坏时，系统L2开始工作.故 整个L系统的寿命Z=X+Y, 当 z≤0时，FZ(z)=0 fZ(z)=0 z0时，fZ(z) fX*fY