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第三章随机向量 §3.1 随机向量及其分布 一、随机向量及其分布函数 二、离散型随机向量及其概率分布 三、连续型随机向量及其概率密度 一、随机向量及其分布函数 1. 随机向量的概念 定义在同一样本空间上的n 个随机变量X , , X 1 n 构成的向量(X 1 , X 2 , , X n ), 称为一个n 维随机向量. 实例： 1. 儿童的身高X 和体重Y 构成的向量(X ,Y ), 是家长关 心的一个2维随机向量. 2. 家庭的收入X 和支出Y 构成的向量 (X ,Y ), 是经济 学家感兴趣的一个2维随机向量. 3. 炮弹落点的位置(X ,Y ), 是指挥官关心的一个2维 随机向量. 2. 随机向量的分布 设(X , , X )是一n 维随机向量, 则如下的n元函数 1 n F ( x , , x ) P( X  x , , X  x ) 1 n 1 1 n n 称为随机向量(X 1 , X 2 , , X n )的分布函数, 或称为n 个 随机变量X 1 , , X n 的联合分布函数. 示例：2维随机向量(X ,Y )的分布函数 (x, y ) D {X  x ,Y  y } F (x, y) P{X  x,Y  y}, x , y (, ) 3. 分布函数的性质 (X ,Y ) ~ F (x, y) P{X  x,Y  y}, x, y (, ) D {X  x ,Y  y } (1) 0  F (x, y) 1,且F (,) 1, F (, ) F(, y) F (x,) 0. (2) 对于任意固定的y ,F (x , y )关于x是单调递增且右 连续的.同样地, 对于任意固定的x , F (x, y)关于y是单调 递增且右连续的. (3) P {x  X  x , y Y  y } ? 1 2 1 2 (3) P {x 1  X  x 2 , y 1  Y  y 2 } F ( x , y ) F ( x , y ) F ( x , y ) F ( x , y ) 2 2 2 1 1 2 1 1 Y y 2 y 1 X x x 1 2 4. 边缘分布函数 设F ( x), F ( y) 分别为X ,Y