石油企业多风险的综合评估.pdfVIP

维普资讯 石 油 地 质 与 工 程 2006年 11月 嗍 OI．EM【 oGY 日 E职 G 第 2O卷 第6期 文章编号：1673—8217(2006)06—0103一o3 石油企业多风险的综合评估 段长英，周子 卜，万大中，张淑英 (西南石油大学经济管理学院，四川成都610500) 摘要：根据石油工程项 目管理中管理风险的需求，对石油企业风险体系进行了分析和研究。通过运用概率 数理统计，得到了石油企业多风险的总损失分布函数，并加以实证研究，掌握了风险存在的概率和规律，从 而得出结论：石油企业是一个高风险的行业。 关键词：风险评估}概率I数理统计}风险因子；探讨 中国分类号：髓 一2；程一9 文献标识码：A 风险评估是指分析各种风险事件的发生频率 其次，石油行业投资风险大，不确定因素多。在石 和损失幅度，是对风险规律性进行量化分析[1]。 油勘查和开发过程中，经常遇见由于地质情况而 然而每一个风险事件的发生都有其 自身特点和规 引起的经济风险，由于石油企业具有技术、人才密 律，所以有必要对其存在和发生的时间以及带来 集的特点，这方面的风险可归纳为技术风险。石 的损失进行评估。常用的评估方法有：模拟方法 油行业还存在投资周期长的特点，其间政治和经 即蒙特卡罗法、专家经验法、决策树分析法、神经 济的波动都可能给企业带来很大的风险。在任何 网络法以及模糊矩阵法等。本文通过对石油企业 特定的国家，只有在政治稳定与一个国家在政治、 的风险体系进行分析，然后根据得到的风险函数， 社会和经济的主要倾向下，才能够确定评估一个 求出石油企业的总体风险的最可能损失、期望值、 企业的风险 。 方差、风险度等，最后通过一个实证研究，得到石 2 综合评估 油企业总风险评估的步骤，掌握风险存在的概率 和规律，从而对其采取行之有效的预防措施[2]。 分析认为：任何一个因素可能给石油企业带 来风险的总体就是一个集合R，在R中每个元素 1 石油企业风险体系分析 用风险因子来表示，纯粹性风险和投机性风险是 根据风险可能带来的结果，风险可以分为纯 两个相互排斥体。纯粹性风险的取值用正整数来 粹性风险和投机性风险两类[3]。纯粹性风险是只 表示，把可以带来收益的投机性风险用整数来表 会造成损失而不会带来收益的风险；投机性风险 示。不同的因子导致的结果也不同，因此把每个 是指行为人为追逐某种可能获得的直接利益而采 不同的因子看成不同的随机变量，通过变量的概 取行动时，由于一切可能发生的与所追逐利益相 率分布形式来表示因子的性质[6]。 悖的损失抑制的风险。要是人们能够充分的考虑 2。1 通过单个风险变量，求出总风险的分布函数 到上面的两种情况，那么风险带来的损失就可以 由于每个风险因子至少都存在幅度和频率， 大大降低。对石油企业而言，由于它是高投入、高 即存在二维性，所以企业的总体风险不纯粹是单 科技和高风险的行业，因而在制定其发展战略的 个风险因子的算术平均或者加权平均。石油企业 过程中，将风险分析放在重要的位置无疑是十分 风险全集为R，设每个风险因子分别用随机变量 正确和必要的。 X ，x2……xH来表示，从总体上来考虑，由于纯 石油作为支柱性能源产业，石油上游产业与 其他产业有显著的区别，首先，石油行业投资规模 收稿 日期：2006—04—21；改回日期：2006—09—20 作者简介：段长英 ，1983年生，