MATLAB基础财务分析与应用：前言课件.ppt

MATLAB基礎財務分析與應用：前言 大綱 MATLAB應用軟體 MATLAB發展史 MATLAB與財務相關的工具 MATLAB基本執行環境 一、MATLAB基本執行步驟彙整 二、MATLAB視窗的操作 三、命令視窗之功能 四、MATLAB基本指令之操作 MATLAB應用軟體 華爾街最普遍使用的財務應用軟體 縮短巨幅的財務應用開發時間 可重複使用已開發的函式: Open Source; 快速的財務模型整合應用 MATLAB應用軟體 Bond pricing,yield and sensitivity analysis Portfolio optimization and analysis Asset allocation Financial time series analysis Option pricing and sensitivity analysis Cash flow analysis Risk management Forecasting and simulation Interest rate curve fitting and term structure modeling Monte Carlo simulation GARCH-based volatility analysis MATLAB發展史 1978年由新墨西哥大學Cleve Moler教授所開發線性代數、矩陣理論、數值方法 核心技術源於數值運算軟體LINPACK及EISPACK 1994年Pentium晶片發生Fdiv的bug，Clever Moler為第一個以軟體解決此bug的人 Jack Little (Stanford University)以C語言重寫，並於1984年成立Math Work 公司，首次推出MATLAB商用版 Math Work兩大成功要素： 1.選用C語言 2.選定PC為主要平台 MATLAB發展史 MATLAB：早期以矩陣運算為主，兩重要里程碑如下： 一、第四版：推出握把式圖形( handle graphics)與科學目視 (scientific visualization) 二、第五版：允許使用者建立各類型的資料型態 二維矩陣－多維、結構、異質陣列 MATLAB主要功能說明 MATLAB為計算核心 針對不同應用所開發的應用程式稱為Toolbox Simulink專用於連續或離散時間的動態模擬 State flow專用有限狀態機或事件驅動系統 MATLAB產品 其他工具箱 Financial ToolBox之功能 處理固定收益證券、其他有價證券、衍生性金融商品與投資組合之定價、敏感度及利率期限結構之計算 分析與管理投資組合 設計與評估避險策略 衡量與管理風險 現金流量之分析及計算 分析與預測經濟活動 建立結構性的金融商品 MATLAB基本執行步驟彙整 一、啟動MATLAB 二、設定目前工作路徑或永久路徑 三、執行MATLAB程式 四、離開MATLAB MATLAB基本執行步驟 步驟一：啟動MATLAB 三種開啟MATLAB的方法 方法一：在桌面上點選MATLAB的捷徑圖示 方法二：在開始的主選單下，選取 ”所有程式/Matlab7.1/Matlab7.1” 方法三：在C:\Program Files\MATLAB71的資料夾下，點選MATLAB的捷徑圖示 MATLAB第七版的外觀 三種MATLAB的主要視窗 命令視窗(Command Window)：用來輸入指令和資料 編輯視窗(edit)：用來建立編輯與除錯M檔 圖形視窗(Figure Window)：用來顯示繪圖與圖形 MATLAB視窗的操作 若MATLAB開啟太多視窗，則可將部分視窗關閉，或者是拖曳至桌布外任何一個地方 已拖曳出MATLAB桌布外之視窗，可由反向操作重新嵌入MATLAB裡 MATLAB視窗的操作：拖曳 以Current directory為例 MATLAB視窗的操作：拖曳 MATLAB視窗的操作：拖曳 拖出之current directory可藉由反向操作重新嵌入MATLAB MATLAB主要視窗：命令視窗 命令視窗用來輸入指令和資料 MATLAB的命令模式是循序的，且對每個指令均會立刻回應輸出其結果 MATLAB主要視窗：命令視窗 “指派”是將值賦予到各個變數名稱；亦即將計算中的結果儲存至對應的變數名稱的記憶體中 前述指令即將100這個值儲存至test這個變數名稱裡 MATLAB也立即回應輸出結果：test = 100 MATLAB主要視窗：命令視窗 想知道某變數的內容為何，只需鍵入該變數名稱 注意：在MATLAB裡有區分大小寫即Test與test是不同的 MATLAB