Ising动力系统模拟收益率的多重分形分析.pdfVIP

第 35卷 第3期 北 京 交 通 大 学 学 报 VO1．35NO．6 2011年 6厂J AIOFBEIIING IIAoToNG UNIVERSITY Iun．2011 文章编号：1673—0291(2011)030162—05 lsing动力系统模拟收益率的多重分形分析 方 雯 ，王 军 (北京交通大学 理学院，北京 100044) 摘 要：应用 Ising模型和平均场理论构造符合股市收益率的动力系统，借助于计算机软件Mat— lab，利用蒙特卡洛模拟方法，通过调整参数模拟得 出动力系统的收益率序列．分析发现：Ising动力 系统构造的收益率同证券市场股票指数波动率一样具有厚尾等统计特征．对模拟收益率原序列和 混洗后 的序列进行多重分形分析 ，得 出了模拟收益率序列存在分布多重分形和相关性多重分形的 结论 ． 关键词：Ising动力系统；蒙特卡洛模拟 ；正态分布检验 ；多重分形 中图分类号：O