缺失数据下多元正态模型Monte Carlo EM算法.pdfVIP

第43卷第3期 郑 州 大 学 学报(理 学版) Vo1．43No．3 2011年9月 J．ZhengzhouUniv．(Nat．Sei．Ed．) Sep．2011 缺失数据下多元正态模型MonteCarloEM 算法 王继霞 ， 刘次华 (1．河南师范大学 数学与信息科学学院 河南 新乡453007； 2．华中科技大学 数学与统计学院 湖北 武汉430074) 摘要 ：研究含有缺失数据的多元正态模型参数的极大似然估计问题 ，利用 MonteCarloEM算法求得多元正态模型 参数的迭代解 ，并证明了此迭代解收敛到最优解，且其收敛速度是二阶的． 关键词-多元正态模型 ；缺失数据；EM算法 ；MonteCarloEM算法；Newton-Raphson算法 中图分类号：O212．1 文献标志码：A 文章编号 ：1671—6841(2011)03—0059—03 0 引言 EM算法 I2是常用的求后验众数的估计的一种数据增广算法，但 由于求