一类离散时间代数Riccati矩阵方程对称解的双迭代算法.pdfVIP

cN43—1258／TP 计算机工程与科学 第37卷第2期2015年2月 ISSN 1007—130X o．2，Feb．2015 Engineering＆Science V01．37，N Computer 文章编号：1007～130X(2015)02一0329一06 张凯院，宁倩芝，牛婷婷 (西北工业大学应用数学系，陕西西安710072) 摘 要：利用逆矩阵的Neumann级数形式，将在线性二次优化问题中遇到的含未知矩阵之逆的离散 阵方程的对称解，并采用修正共轭梯度法求由牛顿算法每一步迭代计算导出的线性矩阵方程的对称解或 不要求它的对称解唯一，也不对它的系数矩阵做附加限定。数值算例表明双迭代算法是有效的。 关键词：Riccati矩阵方程；对称解；牛顿算法；修正共轭梯度法；双迭代算法 中图分类号：0241．7