论商业银行信用风险特点.pdfVIP

现代商贸工业 No . 17 ,2009 M oder n B usi ness Trade In dust r y 2009 年第 17 期 论商业银行信用风险的特点 王露霞 ( 中国矿业大学 ,江苏 徐州 22 1008) 摘 　要 :信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一 。信用风险直接影响到现代社会经济生活的各个方面 ,也影响 到一个国家的宏观经济决策和经济发展 ,甚至影响整个全球经济的稳定与协调发展 。所以正确的认识和理解信用风险的 涵义及特点有助于推动银行信用风险问题研究的进一步深入 ,为我国金融改革和金融业的发展提供有益的借鉴参考 。 关键词 :风险;信用风险 ;特点 ( ) 中图分类号 :F830 . 33 　　　　　　　　文献标识码 :A 　　　　　　　　文章编号 :16723 198 2009 170 17 10 1 1 　信用风险的概念 成了投资风险 。 ( ) (4) 信贷风险 。 1 信用风险的涵义 。 关于商业银行信用风险 ,从广义上来讲 ,包含三个方面 信贷风险是商业银行信用风险的主要形式 ,也有人认 的涵义 :一是商业银行 自身的信用风险 , 也称为流动性风 为它是一种狭义的信用风险 。信贷风险是指借款人不能按 险 :二是商业银行投资的信用风险;三是商业银行贷款的信 期归还贷款本息而引起商业银行收益变动的可能性 。商业 用风险 ,也称为信贷风险 。 银行最早强调的风险管理就是对信贷风险的管理 。随着金 (2) 流动性风险 。 融创新的深入 ,例如 ,贷款出售 、信用衍生产品兴起 ,使商业 商业银行流动性风险有狭义和广义之分 。前者是指商 银行这一部分信用风险开始向合约交易对象手中转移 。因 业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支 为在银行资产中 ,贷款所 占比重最大 ,对其管理微观上涉及 付风险 ;而后者除狭义内容之外 ,还包括商业银行的资金来 自身的经营状况 ,宏观上对一国金融体系乃至整个国民经 源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其他即时的现金 济的正常运行都会产生巨大的影响 。影响商业银行信贷风 需求而引起的风险 。实际经营中 , 由于流动性需求和供给 险的因素是多方面的 ,西方经济学家认为信贷风险是内外 很少相等 ,银行需不停地处理其流动性赤字或流动性剩余 , 部因素的函数 。外部因素是指由外界力量决定 ,商业银行 风险由此而生 。流动性风险的成因包括 :大多数商业银行 自身无法控制的因素 ; 内部因素是指商业银行对待风险的 均面临着资产现金流量与其负债现金流量期限不匹配的问 态度 ,其渗透到信贷管理人员的工作实践中 ,直接决定着信 题 ;商业银行必须随时准备满足即时的现金需求 ,这种需求 贷资产质量的高低和信贷风险的大小 。信贷风险形成的主 有时是很大的 ,尤其在周末和一年中的某个季节 ; 再次 ,商 要原因是授信对象获利预期的变化及放贷人员对待风险的 业银行的流动性对利率的变动十分敏感 。它直接影响整个 态度 。 金融体系的健康和稳定 。 对于商业银行来说 ,信贷风险与信用风险的主体是一 (3) 投资风险。 致的 ,即均是由于债务人信用状况发生变动给银行经营带 商业银行投资组合也不再仅限于