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102年07月国泰ManAHL组合期货基金投资月报.pdf
2013 年7 月投資月報
國泰 Man AHL 組合期貨信託基金
【基金基本資料】
經理人 章錦正 基金型態 開放式組合型 保管銀行 永豐商業銀行
成立時間 2009/08/27 最高淨值 10.97 （2010/ 11/10 ） 最低淨值 8.90 （2013/06/28 ）
經理費 1.2% （年） 保管費 0.12% （年） 手續費 1.5%
最低申購金額 單筆申購10,000 元 基金淨值 8.90 （2013/06/30 ） 基金規模 5.83 億 （2013/06/30 ）
投資標的 主要投資於Man AHL 系列基金及類貨幣型基金等。
【投資組合累積報酬率】
投資組合項目 幣別 比率 本月以來 今年以來 近一年報酬率 近三年報酬率 近五年報酬率
Man AHL Diversified plc USD 25.44% -8.05% -2.10% -3.99% -0.09% -4.83%
Man AHL Diversified Futures Ltd USD 7.11% -4.21% -4.47% -8.55% -11.94% -17.71%
Man AHL Diversified (Guernsey)USD(B) USD 25.75% -7.98% -2.09% -3.56% 0.83% -4.14%
Man AHL Diversified (Guernsey)EUR(B) EUR 14.10% -7.94% -2.23% -3.55% 0.73% -
Man AHL Yen Trust JPY 2.15% -4.20% -3.75% -2.14% -5.26% -15.75%
Man AHL Diversified (AUD) Ltd AUD 14.13% -7.81% -1.90% -1.91% 7.96% 9.58%
Man AHL Diversified (Guernsey)JPY(B) JPY 3.90% -7.92% -2.41% -4.34% -3.47% -
現金及貨幣市場 7.44%
合計 － 100.00%
註：國泰Man AHL 組合期貨信託基金中的Man AHL 系列子基金非經金融監督管理委員會核准或申報生效，亦不等於國泰Man AHL 組合期貨信託基金，且個別
子基金之績效亦不應被視為國泰Man AHL 組合期貨信託基金現在或未來表現及績效的指標。
資料來源：基金資產配置表中的比率由國泰投信提供和整理，其他數據由Man 資料庫提供，國泰投信整理。
【基金累積報酬率】 【基金淨值走勢圖2009/08/27~2013/06/30 】
報酬期間 報酬率% 11.5
近三個月 -7.58 11.0
近六個月 -3.58 10.5
近一年
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