ARIMAX模型在居民储蓄存款预测中的应用.pdfVIP

( ) 财 经 问 题 研 究 ( ) 第 1 期 总第 206 期 Number 1 General Serial NO206 200 1 年 1 月 Research on Financial and Economic Issues 　　 J anuary ,200 1 A R IMAX 模型 ① 在居民储蓄存款预测中的应用 胡学锋 (广东商学院 统计学系 ,广东 　广州 　5 10320) 摘 　要 :本文将 AR IMAX 模型应用于居民储蓄存款预测的研究 ,通过与传统趋势模型的比较 ,说 明AR IMAX 模型是居民储蓄存款预测中的一种有效 、实用的方法 。 关键词 :AR IMAX 模型 ;居民储蓄存款 ;预测 ( ) 中图分类号 :F20 1 　　文献标识码 :A 　　文章编号 :1000176X 200 1 0 1007003 　　一 、预测方法的比较与选择 和统计特性 。这种方法的实质在于把事物在某 为了准确预测居民储蓄存款发展趋势 ,使 一固定时刻的状态视为一个随机变量 ,而把事 所建模型满足统计方法理论要求 ,建模之前 ,我 物在整个时间进程中的状态视为一个随机过 ( ) 们对传统的趋势模型外推预测法 简称传统法 程 ,利用随机过程去分析描述事物的发展趋势 。 与BOX —J enkins 的 A R IMA 模型外推预测法 2 建模的基本思想不同 ( ) 传统法基于这样的基本思想:即事物的变化 简称 B —J 法 进行了比较与选择 。传统法与 B —J 法都属于时间序列分析法 ,都是通过分析 是渐进式而不是跳跃式的,影响事物的过去、现在 ( ) 现象 变量 随时间而发展变化的特征 , 以现象 和将来的因素往往是不变或变化不大的,具有连 ( ) ( 变量 的历史统计资料建立时间序列模型 或 贯性和类推性。一旦这种稳定性被定量描述出 ) 带回归项的时间序列模型 外推预测的方法 。 来 ,就可以从时间序列的过去值去预测其将来的 两种方法的主要区别在于 : 值 。 1 分析的假定条件不同 B —J 法是基于这样的基本思想:即事物的变化 一般来讲 ,传统法假定时间序列是由某个 受多种因素影响,具有很大的随机性。时间序列单个 ε 确定函数产生的 , 随机变量 仅仅作为一个附 变量值的出现具有不确定性,但整个时间序列的变化 加误差在各个时刻分别加到一个严格的确定型 却具有一定的规律性。除了很少量的情况外,时间序 函数上去 。它事先假定有一个由历史数据所表 列中按时间先后顺序排列的变量值之间几乎都具有 现的固有模式 , 除此模式之外还表现有某种偶 依赖关系或自相关性。这种自相关性表现了事物发 然性 。这种方法的