南开大学2009级硕士研究生中级计量经济学.docVIP

南开大学200级硕士研究生中级计量经济学(Ⅰ)期末试题 姓名： 学号： 系、所： 分数： （可以使用计算器；考试时间：2小时；本考卷共页） 模型I： 模型II： 求和的估计量。它们是否相同？它们的方差是否相同？（8分） 求和的估计量。它们是否相同？它们的方差是否相同？（8分） 如果模型II 比模型I 好，好在哪里？（4分） （共20分）（1）回归只有常数项的模型。是独立分布的，，。推导的GLS估计量。（10分） （2）用适当的方法消除消费函数的多重共线性：。其中C, W, P分别代表消费，工资收入和非工资收入，W和P可能高度相关，但研究表明。（10分） 三、（共15分）为研究体重与身高的关系，随机抽样调查了51名学生。（其中36名男生，15名女生）并得到如下两种回归模型： 其中，W(weight) = 体重（单位：磅），H(height) = 身高（单位：英寸）。 D为虚拟变量，表示男生。请回答以下问题： 你将选择哪一个模型，为什么？（5分） 如果第二个模型确实更好而你选择了第一个，你犯了什么错误，会有什么后果？（5分） 解释D的系数？（5分） （共20分）（1）对于非线性方程，得到的估计结果为： 对应的标准差分别为：16.71，0.0211和0.0126，请用Wald统计量检验。（5%显著水平下卡方分布的临界值为3.84）（8分） （2）若对（1）题中的原假设分别做似然比检验，Wald检验和LM检验，它们的检验统计量分别应该是202.83，141.04以及194.6中的哪一个？（4分） （3）中国客运总量yt对全国人口数x1t，人均GDP x2t回归，得OLS估计结果如下： = -19.8505 + 2.2975 x1t + 0.7742 x2t (-2.0) (2.6) (4.2) R2 = 0.9970, DW=2.0, T =13，(1990(2002) 检验x1t系数是否为零，F统计量为F(1,10)=6.7093。已知受约束模型的残差平方和SSEr= 0.474959，求无约束模型的残差平方和SSEu ？（8分） （共15分）对于如下联立方程模型 令，根据如下样本计算结果回答问题。 1. 判断每个方程的识别状态。（5分） 2. 求解第1个方程的OLS估计量。（5分） 3. 求解第1个方程的TSLS估计量。（5分） （10分）推导ARMA(1,1)过程的自相关函数，并描述其变化特征。