干预分析模型在中国GDP预测中的应用.pdfVIP

， 2009 年第1 期 经济研究导刊 No．1 2009 总第39 期 ECONOMIC RESEARCH GUIDE Serial No．39 干预分析模型在中国GDP 预测中的应用 杨 立，常 巍 （中南大学数学院，长沙410075） 摘 要：通过分析中国GDP 序列的自相关系数和偏自相关系数建立了合理的ARIMA 模型，并结合干预分析方 法修正了亚洲金融危机引起的误差。最终结果表明，干预分析模型大大减小了误差。通过干预影响序列建立起的干预 模型，从定量的角度说明了亚洲金融危机对中国GDP 的影响。