时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征.pdfVIP

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2015-09-07 发布于湖北
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时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征.pdf

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时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征.pdf

2005年11月系统工程理论与实践第11期文章编号：1000．6788(2005)1143020．08 时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征周建 (上海财经大学经济学院，上海2004-32；) 摘要：研究了时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征．采用Monte-Cado模拟对于所有的1阶和2阶自回归模型进行了系统仿真，研究结论表明：1)随着样本容量的逐渐增大，SIC准则函数正确判断出平稳序列滞后阶数的概率将显著增大，并渐近依概率收敛到1，而AIC准则函数正确判断出平稳序列滞后阶数的概率将逐渐增大，但并不能依概率收敛到真值．2)在其它外界条件不变情况下，所有准则函数正确判断概率与序列的平稳性无显著变化关系．3)样本容量越小，AICC检测效力越显著高于SIC、AIC检测效力；随着样本容量的逐渐增大，SIC检测教力逐渐高于AICC、AIC检测效力，但此时 AICC、AIC检测效力相当关键词：计量经济学；系统仿真；时间序列中圈分类号：砣240 文献标识码：A TheResearchesontheTestPowerandFeaturesonthe Number Lagging CriteriaabouttheTimeSeriesModels Selecting zHOU Jian of ofFinanceand (School Economics，Shanghai200433，China) Economics，Shan曲aiUniversity criter／a timeseries A／蝴traet：Thestudiesthetest aadfeaturesOr／the nunlJ3er aboutthe paper flower lagging selecting moddsTheauthor11sesMonte—Carlomethodsto simulationontha 1 and 2 systematically d】lag lagautoregyessive conclusions with modelsandthe show：1)The ofcorrect ofSICincreases probability Judging obviouslyaccompanying and to1 Little AIC tothetrue thesamplegincreasingconverges bylillfle，butthatof cannotconverges values．2)The ofcorrect allthecriteriafunctionshave130relationstothestabilitiesofthevariables probabilitiesjudgingby