由分数布朗运动驱动的带跳的随机微分方程的解.pdfVIP

第27卷第4期 齐 齐 哈 尔 大 学 学 报 VoL27，No．4 2011年7月 JournalofQiqiharUniversity July，2011 由分数布朗运动驱动的带跳的随机微分方程的解 陈有锋，薛红，崔立爱 (西安工程大学 理学院，陕西 西安 710048) 摘要：论述了由分数布朗运动驱动的带跳的随机微分方程的系数满足Lipschitz条件时解的存在性和唯一性。 关键词 ：分数布朗运动；随机微分方程 ；Lipschitz条件；Poisson点过程 中图分类号 ：0175 文献标识码：A 文章编号：1007—984X(2011)04—0076—04 近年来，随机微分方程在系统科学、程控制、经济管理与金融以及生态科学等诸多方面有着广泛的应 用”。。1930年Uhlen—Omstin根据牛顿力学定律，得到了式 (1)形式的方程 dX = b(t， )dt+ (f， )d (1) , 这就是经典的由布朗运动驱动的随机微分方程 一。分数布朗运动作为一般布朗运动的推广，在许多领域有 着重要的应用，因此有必要将分数布朗运动作为输入噪声的随机微分方程 。 由于布朗运动是Hurst系数为1／2，但在实际中Hurst并不是一直等于1／2，所以很多国内外学者讨论 了 c(0，1)的情形 。主要方程形式是 dX = b(t， )dt+d (2) , 或 dX = b(t，Xt)dt+ (f，X，)d (3) , 本文的目的是研究下述方程 ， = + +6(，)ds+L厂(s，Xs_,u)Ⅳ(ds，d“) (4) 是分数布朗运动，在系数满足Lipschitz条件 I )一 +LI／(，z，)一／(，)J () lx-yl r、 时，方程 (4)解的存在性和唯一性。 1 基础知识 引理 1 平方可积鞅 (0【，f])×)的平方变差过程 [ⅣP([0，f])×)]，：∑IA(p(s)) 引理2(Gronwall—Bellman引理) 设 0，实函数g≥0_Rh在 0【，】上 Lebesgue可积，若存在常数 0，对任意f∈o【，T】有g(f) (f)+ g()出 ，则对任意t∈[0，T】有 g(t) h(t)+ e()h(s)ds 2 结论 定理 方程 (4)在系数满足Lipschitz条件 lb(s，)一b(s，Y)l+』，『lf(x，)-f(y，u)Ind(u)≤ lx—YI。 收稿 日期：2011-03—05 基金项 目：陕西省 自然科学基金项目——分数布朗运动驱动的随机微分方程及其应用 (2010JMIOIO) 作者简介：陈有锋 (1985一)，女，河南泌阳人，在读研究生，主要从事金融数学方面的研究，fengyou456789@126．eom 第 4期 由分数布朗运动驱动的带跳的随机微分方程的解 ·77· 其中：b(s，x)是适当条件的Borel可测函数 ， (dt，d)=Np(f，d)-tn(d)是平稳PoissOil点过程